三、多項選擇題
101.風險管理的三道防線包括( ?。?/FONT>
A.前臺業(yè)務人員
B.風險管理職能部門
C.監(jiān)事會
D.內(nèi)部審計
E.外部監(jiān)督
102.風險管理信息系統(tǒng)應當做到( ?。?/FONT>
A.針對風險管理組織體系、部門職能、崗位職責等,設置不同的登錄級別
B.為每個系統(tǒng)用戶設置獨特的識別標志,并定期更換登錄密碼或磁卡
C.對每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細記錄,以便為意外事件提供證據(jù)
D.設置嚴格的網(wǎng)絡安全/加密系統(tǒng),防止外部非法入侵
E.建立錯誤承受程序,以便發(fā)生技術困難時,仍然可以在一定時間內(nèi)保持系統(tǒng)的完整性
103.以下屬于效率比率指標的有( ?。?。
A.存貨周轉率
B.權益收益率
C.資產(chǎn)回報率
D.資產(chǎn)凈利率
E.凈資產(chǎn)收益率
104.影響系統(tǒng)性風險的因素包括( ?。?/FONT>
A.宏觀經(jīng)濟因素
B.行業(yè)因素
C.企業(yè)財務因素
D.企業(yè)非財務因素
E.區(qū)域因素
105.目前在全球范圍內(nèi),巴塞爾委員會鼓勵有條件的商業(yè)銀行使用基于內(nèi)部評級的方法來計量( ?。?/SPAN>
A.違約概率
B.違約頻率
C.違約損失
D.違約損失率
E.違約風險暴露
106.開展操作風險和內(nèi)部控制的自我評估的作用包括( ?。?。
A.建立覆蓋商業(yè)銀行各類經(jīng)營管理的操作風險動態(tài)識別評估機制,實現(xiàn)操作風險的主動識別與內(nèi)部控制持續(xù)優(yōu)化、
B.不斷優(yōu)化和完善各類經(jīng)營管理作業(yè)流程,平衡風險與收益,提升商業(yè)銀行服務效率和盈利能力
C.為建立操作風險管理的關鍵風險指標體系和操作風險計量奠定基礎
D.為案件防查工作提供方法和技術支持,使案件專項治理工作成為長期任務融入商業(yè)銀行日常管理中,從源頭上控制案件隱患及風險損失
E.促進操作風險管理文化的轉變,通過全員風險識別,提高員工參與操作風險管理的主動性和積極性
107.對于信用風險資產(chǎn),商業(yè)銀行可以采取( ?。┯嬎泔L險加權資產(chǎn)。
A.標準法
B.內(nèi)部模型法
C.高級計量法
D.內(nèi)部評級初級法
E.內(nèi)部評級高級法
108.由于集團客戶內(nèi)部的關聯(lián)關系比較復雜,因此在對其授信時應注意( )。
A.統(tǒng)一識別標準,實施總量控制
B.充分掌握信息,避免過度授信
C.盡量多用抵押,爭取少用保證
D.測算損失限額,指導授信額度
E.主辦銀行牽頭,協(xié)調(diào)信貸業(yè)務
109.商業(yè)銀行董事會負責本行資本充足率的信息披露,保證信息披露的( ?。?/FONT>
A.真實性
B.相關性
C.及時性
D.有效性
E.準確性
110.下列關于商業(yè)銀行客戶信用限額的說法中,正確的有( )。
A.當限額被超越時,商業(yè)銀行必須采取各種措施來降低風險
B.確定客戶信貸限額還要考慮商業(yè)銀行對該客戶的風險容忍度
C.在符合監(jiān)管要求的前提下,商業(yè)銀行可自行決定客戶具體的總信用額度
D.商業(yè)銀行在考慮對客戶授信時不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務承受額提供授信,還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信和準備發(fā)放的新授信一并加以考慮
E.從理論上講,客戶損失限額或信用風險暴露是通過商業(yè)銀行分配至各個業(yè)務部門或分支機構的經(jīng)濟資本,在客戶層面上繼續(xù)分配的結果