61．A銀行的外匯敞口頭寸如下：美元多頭700，英鎊多頭300，法國法郎空頭390，瑞士法郎空頭130，則用短邊法計算的A銀行持有的外匯的總敞口頭寸為（　　）。

A．610

B．1000

C．90

D．1130

62．假設(shè)一家銀行，今年的稅后收入為20000萬元，資產(chǎn)總額為1000000萬元，股東權(quán)益總額為300000萬元，則資產(chǎn)收益率為（　　）。

A．0．02

B．0．25

C．O．03

D．0．35

63．下列關(guān)于計算VaR的“方差一協(xié)方差”法的說法，不正確的是（　　）。

A．可以預(yù)測突發(fā)事件的風(fēng)險

B．成立的假設(shè)條件是未來和過去存在著分布的一致性

C．只反映了風(fēng)險因子對整個組合的一階線性影響

D．無法準(zhǔn)確計量非線性金融工具的風(fēng)險

64．下列關(guān)于銀行資產(chǎn)的說法，不正確的是（　　）。

A．交易賬戶中的項目只能按模型定價

B．按模型定價是指將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值

C．存貸款業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶

D．銀行賬戶中的項目通常按歷史成本計價

65．關(guān)于風(fēng)險管理和商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系，說法不正確的是（　　）。

A．承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能。也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力

B．風(fēng)險管理從根本上改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營模式

C．風(fēng)險管理能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險管理技術(shù)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)模式

D．風(fēng)險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切要求

66．借入流動性是商業(yè)銀行降低流動性風(fēng)險的“最具風(fēng)險”的方法．原因在于借入資金時商業(yè)銀行不得不在資金成本和（　　）之間做出艱難選擇。

A．流動性風(fēng)險

B．可獲得性

C．不可獲性

D．最終收益

67．利率互換是兩個交易對手就（　　）進(jìn)行相互變換。

A．本金和利息支付

B．本金但不涉及利息支付

C．利息支付但不涉及本金

D．以上均不正確

68．假設(shè)某5年期債券當(dāng)前市價為103元，其麥考利久期為6年，當(dāng)前市場利率為8%，如果市場利率下降0．75%，則按照久期公式計算，該債券的價格變化為（　　）元。

A．上漲4．29

B．下跌4．29

C．上漲0．77

D．下跌0．77

69．下列關(guān)于事后檢驗的說法，不正確的是（　　）。

A．事后檢驗是市場風(fēng)險計量方法的一種

B．事后檢驗是指將市場風(fēng)險計量方法或模型的估算結(jié)果與實際發(fā)生的損益進(jìn)行比較，以檢驗計量方法或模型的準(zhǔn)確性和可靠性。并據(jù)此對計量方法或模型進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)

C．若估算結(jié)果與實際結(jié)果近似，則表明該風(fēng)險計量方法或模型的準(zhǔn)確性和可靠性較高

D．若估算結(jié)果與實際結(jié)果差距較大，則暗示該風(fēng)險計量方法或模型存在問題，但結(jié)論不確定

70．（　　）越高，表示商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險越高。

A．流動性比率

B．大額負(fù)債依賴度

C．易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率

D．流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率