一、判斷題
1．【答案】B。解析：商業(yè)銀行核心資本包括實(shí)收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤(rùn)和少數(shù)股權(quán)。
2．【答案】A。解析：對(duì)于初次使用高級(jí)計(jì)量法的商業(yè)銀行，允許使用3年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。
3．【答案】A。
4．【答案】A。
5．【答案】A。解析：商業(yè)銀行不僅僅是經(jīng)營(yíng)貨幣的金融機(jī)構(gòu)。而且是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)。
6．【答案】B。解析：違約頻率是事后檢查的結(jié)果，而違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測(cè)，二者存在本質(zhì)的區(qū)別。違約頻率可用于對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的事后檢驗(yàn)，但不能作為內(nèi)部評(píng)級(jí)的直接依據(jù)。違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的，兩者之間的對(duì)比分析是事后檢驗(yàn)的一項(xiàng)重要內(nèi)容。
7．【答案】B。解析：分散投資在一定程度上可以消除部分非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
8．【答案】B。解析：操作風(fēng)險(xiǎn)是一種純粹風(fēng)險(xiǎn)，能避免、能降低、能緩釋，不能認(rèn)為操作風(fēng)險(xiǎn)會(huì)與收益相匹配。
9．【答案】B。解析：違約概率是事前估計(jì)的結(jié)果。
10．【答案】A。解析：實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理是有成本的，風(fēng)險(xiǎn)管理體系并不是越復(fù)雜越好。此說(shuō)法正確。
11．【答案】B。解析：公允價(jià)值是指交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值。
12．【答案】B。
13．【答案】B。解析：集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)包括了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心要素：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、數(shù)量分析、價(jià)格確認(rèn)、模型創(chuàng)建和相應(yīng)的信息系統(tǒng)／技術(shù)支持。分散型的商業(yè)銀行不需要建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)．因此可以考慮將數(shù)據(jù)分析、技術(shù)支持、價(jià)格確認(rèn)等風(fēng)險(xiǎn)管理職能外包給專業(yè)服務(wù)供應(yīng)商。
14．【答案】B。解析：明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容。
15．【答案】B。解析：銀行可以使用久期缺I=1來(lái)測(cè)量其資產(chǎn)和負(fù)債的利率風(fēng)險(xiǎn)。
16．【答案】B。解析：應(yīng)為非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。具有明顯系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)特征的是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
17．【答案】B。解析：是事前估計(jì)的結(jié)果。
18．【答案】B。解析：主要用于貸后管理。
19．【答案】A。
20．【答案】B。解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性特征。