一、判斷題
1．【答案】B。解析：商業銀行核心資本包括實收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數股權。
2．【答案】A。解析：對于初次使用高級計量法的商業銀行，允許使用3年的內部損失數據。
3．【答案】A。
4．【答案】A。
5．【答案】A。解析：商業銀行不僅僅是經營貨幣的金融機構。而且是經營風險的經營機構。
6．【答案】B。解析：違約頻率是事后檢查的結果，而違約概率是分析模型作出的事前預測，二者存在本質的區別。違約頻率可用于對信用風險計量模型的事后檢驗，但不能作為內部評級的直接依據。違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的，兩者之間的對比分析是事后檢驗的一項重要內容。
7．【答案】B。解析：分散投資在一定程度上可以消除部分非系統性風險。
8．【答案】B。解析：操作風險是一種純粹風險，能避免、能降低、能緩釋，不能認為操作風險會與收益相匹配。
9．【答案】B。解析：違約概率是事前估計的結果。
10．【答案】A。解析：實施風險管理是有成本的，風險管理體系并不是越復雜越好。此說法正確。
11．【答案】B。解析：公允價值是指交易雙方在公平交易中可接受的資產或債權價值。
12．【答案】B。
13．【答案】B。解析：集中型風險管理部門包括了商業銀行風險管理的核心要素：風險監控、數量分析、價格確認、模型創建和相應的信息系統／技術支持。分散型的商業銀行不需要建立完善的風險管理部門．因此可以考慮將數據分析、技術支持、價格確認等風險管理職能外包給專業服務供應商。
14．【答案】B。解析：明確商業銀行的戰略愿景和價值理念是聲譽風險管理的內容。
15．【答案】B。解析：銀行可以使用久期缺I=1來測量其資產和負債的利率風險。
16．【答案】B。解析：應為非系統性風險特征。具有明顯系統風險特征的是市場風險。
17．【答案】B。解析：是事前估計的結果。
18．【答案】B。解析：主要用于貸后管理。
19．【答案】A。
20．【答案】B。解析：市場風險具有明顯的系統性特征。