61．造成商業(yè)銀行案件頻發(fā)的直接原因是（　　）。

A．信息系統不完善

B．內部控制失效

C．規(guī)章制度不健全

D．審核監(jiān)管不到位

62．以下是貸款的轉讓步驟，其正確順序是（　　）。

①挑選出同質的待轉讓單筆貸款，并將其放在一個資產組合中；②辦理貸款轉讓手續(xù)；

③對資產組合進行評估；④簽署轉讓協議；⑤雙方協商(或投標)確定購買價格；⑥為投資者提供資產組合的詳細信息。

A．①②③④⑤⑥

B．⑥⑤③②④①

C．①②⑤③⑥④

D．①③⑥⑤④②

63．違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率，因此對歷史數據的要求更高，需要商業(yè)銀行建立一致、明確的違約定義，并且在此基礎上積累至少（　　）年的數據。

A．1

B．3

C．5

D．2

64．下列關于信用風險監(jiān)測的說法，正確的是（　　）。

A．信用風險監(jiān)測是一個靜態(tài)的過程

B．信用風險監(jiān)測不包括對已發(fā)生風險產生的遺留風險的識別、分析

C．當風險產生后進行事后處理比在貸后管理過程中監(jiān)測到風險并迅速補救對降低風險損失的貢獻高

D．信用風險監(jiān)測要跟蹤已識別風險在整個授信周期內的發(fā)展變化情況

65．鋼鐵廠向銀行貸款，當地公立醫(yī)院（　　）提供擔保。

A．可以

B．不可以

C．只要銀行接受就可以

D．有相應的財產能力就可以

66．假設1年后的1年期利率為7%，1年期即期利率為5%，那么2年期即期利率(年利率)為（　　）。

A．5．00%

B．6．00%

C．7．00%

D．8．00%

67．假設一家銀行的外匯敞口頭寸是：日元多頭50、歐元多頭100、英鎊多頭150、澳元空頭20、美元空頭180。如采用短邊法計算出來的總外匯敞口頭寸是（　　）。

A．100

B．200

C．300

D．500

68．把到期日按時間和價值進行加權的衡量方式是（　　）。

A．凸性

B．久期

C．敞口

D．缺口

69．（　　）是指在極端情景下，分析評估流動性風險管理模型或內控流程的有效性，發(fā)現問題，制定改進措施的方法，目的是防止出現重大損失事件。

A．情景分析

B．壓力測試

C．融資渠道管理

D．應急計劃

70．黃金價格波動屬于（　　）。

A．期權性風險

B．利率風險

C．匯率風險

D．商品價格風險