一、單項選擇題(共90小題，每小題0．5分，共45分)
第1題 流動性比例的計算公式為（ ）。
A．各項貸款余額／各項存款余額×100％
B．合格優(yōu)質流動性資產／未來30日現金凈流出量×100％
C．流動性負債余額／流動性資產余額×100％
D．流動性資產余額／流動性負債余額×100％
參考答案：D
參考解析：流動性比例的計算公式為：流動性比例=流動性資產余額／流動性負債余額×100％。選項C錯誤，選項D正確。選項A，存貸比=各項貸款余額／各項存款余額×100％。選項B，流動性覆蓋率=合格優(yōu)質流動性資產／未來30日現金凈流出量×100％。
第2題 交易賬戶中的項目通常按（ ）計價，當缺乏可參考的（ ）時，可以按（ ）。
A．市場價格；市場價格；模型定價
B．交易價格；交易價格；模型定價
C．模型定價；模型定價；市場價格定價
D．市場價格；市場價格；交易價格定價
參考答案：A
參考解析：交易賬戶中的項目通常按市場價格計價，當缺乏可參考的市場價格時，可以按模型定價。按模型定價是指將從市場獲得的其他數據輸入模型，計算或推算出頭寸的價值。
第3題 商業(yè)銀行客戶信用評級是（ ）對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風險的大小。
A．商業(yè)銀行
B．專家
C．債務人
D．客戶
參考答案：A
參考解析：客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風險的大小。
二、多項選擇題(共40小題，每小題1分，共40分)
第91題 銀行風險監(jiān)管指標的監(jiān)測評價應遵循的原則有（ ）。
A．準確性原則
B．可比性原則
C．及時性原則
D．完整性原則
E．法人并表原則
參考答案：A,B,C,E
參考解析：銀行風險監(jiān)管指標的監(jiān)測評價應遵循準確性原則、可比性原則、及時性原則、持續(xù)性原則、保密性原則、法人并表原則。
第92題 依據《巴塞爾新資本協議》相關規(guī)定，下列屬于商業(yè)銀行核心資本的有（ ）。
A．未分配利潤
B．未公開儲備
C．公開儲備
D．盈余公積
E．資本公積
參考答案：A,C,D,E
參考解析：在《巴塞爾新資本協議》中，根據商業(yè)銀行資本工具的不同性質，對監(jiān)管資本的范圍做出了界定，監(jiān)管資本被區(qū)分為核心資本和附屬資本。核心資本包括商業(yè)銀行的權益資本(股本、盈余公積、資本公積和未分配利潤、公開儲備)，B項未公開儲備屬于附屬資本。
第93題 下列關于風險管理策略的說法，正確的有（ ）。
A．商業(yè)銀行的信貸業(yè)務應是全面的，不應集中于同一業(yè)務、同一性質甚至同一個借款人
B．風險對沖分為自我對沖和市場對沖
C．風險分散既可降低系統(tǒng)性風險也可降低非系統(tǒng)性風險
D．不做業(yè)務，不承擔風險
E．風險補償主要是指事后(損失發(fā)生以后)對風險承擔的價格補償
參考答案：A,B,D
參考解析：風險管理策略主要有風險分散、風險對沖、風險轉移、風險規(guī)避、風險補償五種風險管理策略。A項考查風險分散的方法；B項考查風險對沖的兩種分類；C項中風險分散只能是降低非系統(tǒng)性風險，而對共同因素引起的系統(tǒng)性風險卻無能為力；D項是風險規(guī)避的內容，風險規(guī)避簡單地說就是不做業(yè)務，不承擔風險；E項中風險補償主要是指事前(損失發(fā)生以前)對風險承擔的價格補償。
三、判斷題(共15小題，每小題1分。共15分)請對以下各題的描述作出判斷，正確選A，錯誤選B。
第131題 如果未來面臨同樣的本息還款的要求，在期望收益相等的條件下，收益波動性低的企業(yè)更容易違約，信用風險較大。（ ）
參考答案：B
參考解析：如果未來面，臨同樣的本息還款的要求，在期望收益相等的條件下，收益波動性高的企業(yè)更容易違約，信用風險較大。
第132題 流動性風險被稱為銀行風險中的“終結者”。（ ）
參考答案：A
參考解析：流動性風險是銀行所有風險中最具破壞力的風險。幾乎所有摧毀銀行的風險都是以流動性風險爆發(fā)來為銀行畫上句號的。流動性風險堪稱銀行風險中的“終結者”。
第133題 由于商業(yè)銀行類型不同，客戶基礎不同，其核心負債比例的中值或平均值也不同，一般來說，大型銀行的中值在50％左右，股份制銀行的中值在60％左右。（ ）
參考答案：B
參考解析：由于商業(yè)銀行類型不同，客戶基礎不同，其核心負債比例的中值或平均值也不同，一般來說，大型銀行的中值在60％左右，股份制銀行的中值在50％左右。
