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2011銀行從業資格考試《風險管理》第3章精講筆記(2)

來源:233網校 2010-11-10 14:44:00
導讀:2011銀行從業資格考試《風險管理》第3章精講筆記(2)

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  2.客戶信用評級的發展

  (1)專家判斷法

  即專家系統(Expert System),是商業銀行在長期經營信貸業務、承擔信用風險過程中逐步發展并完善起來的傳統信用分析方法。

  ①借款人有關的因素:聲譽、杠桿、收益波動性

  ②與市場有關的因素:經濟周期、宏觀經濟政策、利率水平

  目前常用的專家系統中,5Cs系統使用最為廣泛,以及對企業信用分析的5Ps系統。

  5Cs系統:品德(Character)、資本(Capital)、還款能力(Capacity)、抵押(Collateral)、經營環境(Condition)

  5Ps系統:個人因素(Personal Factor)、資金用途因素(Purpose Factor)、還款來源因素(Payment Factor)、保障因素(Protection Factor)、企業前景因素(Perspective Factor)。

  專家系統的突出特點(或不足):個人主觀性很強

  例題:單選。在客戶信用評級中,由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業前景因素等構成,針對企業信用分析的專家系統是( )。

  A.4Cs系統

  B.5Cs系統

  C.5Ps系統

  D.CAMEL分析系統

  答案:C

  (2)信用評分法

  信用評分模型是一種傳統的信用風險量化模型,利用可觀察到的借款人特征變量計算出一個數值(得分)來代表債務人的信用風險,并將借款人歸類于不同的風險等級。

  信用評分模型的關鍵在于特征變量的選擇和各自權重的確定。

  存在一些突出問題:

  ①信用評分模型是建立在對歷史數據(而非當前市場數據)模擬的基礎上,因此是一種向后看(Backward Looking)的模型。

  ②信用評分模型對借款人歷史數據的要求相當高。

  ③信用評分模型雖然可以給出客戶信用風險水平的分數,卻無法提供客戶違約概率的準確數值,而后者往往是信用風險管理最為關注的。

  (3)違約概率模型

  違約概率模型分析屬于現代信用風險計量方法。與前兩者相比,它能夠直接估計客戶的違約概率。因此對歷史數據的要求更高,需要商業銀行建立一致的、明確的違約定義,并且在此基礎上積累至少五年的數據。

  (4)死亡率模型(注意:并非客戶自身死亡,而是貸款死亡,即客戶違約,銀行無法收回貸款而產生損失)

  死亡率模型是根據風險資產的歷史違約數據,計算在未來一定持有其內不同信用等級的客戶/債項的違約概率(即死亡率)。通常分為邊際死亡率(MMR)和累計死亡率(CMR),其中貸款存活率(SR)=1-累計死亡率(CMR)。即:

  SR=(1-MMR1)(1-MMR2)……(1-MMRn)=1-CMRn

  例題:計算。根據死亡率模型,假設某信用等級的債務人在獲得3年期貸款后,從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%、0.60%、0.60%,則3年的累計死亡率為( )。

  A.0.17%

  B.0.77%

  C.1.36%

  D.2.36%

  答案:C

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