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2011銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》第3章精講筆記(2)

來源:233網(wǎng)校 2010-11-10 14:44:00
導(dǎo)讀:2011銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》第3章精講筆記(2)

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  2.客戶信用評(píng)級(jí)的發(fā)展

  (1)專家判斷法

  即專家系統(tǒng)(Expert System),是商業(yè)銀行在長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)信貸業(yè)務(wù)、承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)過程中逐步發(fā)展并完善起來的傳統(tǒng)信用分析方法。

  ①借款人有關(guān)的因素:聲譽(yù)、杠桿、收益波動(dòng)性

  ②與市場(chǎng)有關(guān)的因素:經(jīng)濟(jì)周期、宏觀經(jīng)濟(jì)政策、利率水平

  目前常用的專家系統(tǒng)中,5Cs系統(tǒng)使用最為廣泛,以及對(duì)企業(yè)信用分析的5Ps系統(tǒng)。

  5Cs系統(tǒng):品德(Character)、資本(Capital)、還款能力(Capacity)、抵押(Collateral)、經(jīng)營(yíng)環(huán)境(Condition)

  5Ps系統(tǒng):個(gè)人因素(Personal Factor)、資金用途因素(Purpose Factor)、還款來源因素(Payment Factor)、保障因素(Protection Factor)、企業(yè)前景因素(Perspective Factor)。

  專家系統(tǒng)的突出特點(diǎn)(或不足):個(gè)人主觀性很強(qiáng)

  例題:?jiǎn)芜x。在客戶信用評(píng)級(jí)中,由個(gè)人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構(gòu)成,針對(duì)企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是( )。

  A.4Cs系統(tǒng)

  B.5Cs系統(tǒng)

  C.5Ps系統(tǒng)

  D.CAMEL分析系統(tǒng)

  答案:C

  (2)信用評(píng)分法

  信用評(píng)分模型是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)量化模型,利用可觀察到的借款人特征變量計(jì)算出一個(gè)數(shù)值(得分)來代表債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn),并將借款人歸類于不同的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

  信用評(píng)分模型的關(guān)鍵在于特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定。

  存在一些突出問題:

  ①信用評(píng)分模型是建立在對(duì)歷史數(shù)據(jù)(而非當(dāng)前市場(chǎng)數(shù)據(jù))模擬的基礎(chǔ)上,因此是一種向后看(Backward Looking)的模型。

  ②信用評(píng)分模型對(duì)借款人歷史數(shù)據(jù)的要求相當(dāng)高。

  ③信用評(píng)分模型雖然可以給出客戶信用風(fēng)險(xiǎn)水平的分?jǐn)?shù),卻無法提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值,而后者往往是信用風(fēng)險(xiǎn)管理最為關(guān)注的。

  (3)違約概率模型

  違約概率模型分析屬于現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。與前兩者相比,它能夠直接估計(jì)客戶的違約概率。因此對(duì)歷史數(shù)據(jù)的要求更高,需要商業(yè)銀行建立一致的、明確的違約定義,并且在此基礎(chǔ)上積累至少五年的數(shù)據(jù)。

  (4)死亡率模型(注意:并非客戶自身死亡,而是貸款死亡,即客戶違約,銀行無法收回貸款而產(chǎn)生損失)

  死亡率模型是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的歷史違約數(shù)據(jù),計(jì)算在未來一定持有其內(nèi)不同信用等級(jí)的客戶/債項(xiàng)的違約概率(即死亡率)。通常分為邊際死亡率(MMR)和累計(jì)死亡率(CMR),其中貸款存活率(SR)=1-累計(jì)死亡率(CMR)。即:

  SR=(1-MMR1)(1-MMR2)……(1-MMRn)=1-CMRn

  例題:計(jì)算。根據(jù)死亡率模型,假設(shè)某信用等級(jí)的債務(wù)人在獲得3年期貸款后,從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%、0.60%、0.60%,則3年的累計(jì)死亡率為( )。

  A.0.17%

  B.0.77%

  C.1.36%

  D.2.36%

  答案:C

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