三、個人客戶信用風險識別

　　（一）個人客戶的基本信息分析

　　個人信貸業(yè)務所面對的客戶主要是自然人，其特點表現(xiàn)為單筆業(yè)務資金規(guī)模小但業(yè)務復雜而且數(shù)量巨大。

　　多渠道調(diào)查、識別個人客戶潛在的信用風險：

　　1.資信情況調(diào)查：個人征信系統(tǒng)；稅務/海關(guān)/法院等機構(gòu)；第一還款來源（收入證明、財產(chǎn)證明）

　　2.資產(chǎn)和負債情況調(diào)查：

　　3.貸款用途及還款來源調(diào)查：

　　4.對擔保方式的調(diào)查：

　　（二）個人信貸產(chǎn)品分類及風險分析

　　1.個人住房按揭貸款的風險分析

　　●經(jīng)銷商風險；

　　經(jīng)銷商不具有銷售資格或違反法律規(guī)定，導致銷售行為、銷售合同無效。

　　經(jīng)銷商在商品合同下出現(xiàn)違約，導致購買人違約。

　　經(jīng)銷商在進行高度負債經(jīng)營時，存在卷款外逃的風險。

　　●“假按揭”風險；

　　開發(fā)商不具備按揭合作主體資格，以虛假銷售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款。

　　以個人住房按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營用的貸款。

　　信貸人員與企業(yè)串謀，像虛擬借款人或不具有真實購房行為的借款人發(fā)放高成數(shù)的個人住房按揭貸款。

　　借款人虛假購房，身份和住址不明。

　　開發(fā)商與購房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制。

　　●由于房產(chǎn)價值下跌而造成超額抵押不足的風險；

　　●借款人經(jīng)濟狀況變動風險。

　　2.個人零售貸款的風險分析

　　個人零售貸款可以分為汽車消費貸款、信用卡消費貸款、助學貸款、留學貸款、助業(yè)貸款等。風險在于：

　　●借款人的真實收入狀況難以掌握

　　●借款人的償債能力有可能不穩(wěn)（如職業(yè)不穩(wěn)定，大學生就業(yè)困難等）

　　●貸款購買的商品質(zhì)量有問題或價格下跌導致消費者不愿履約

　　●抵押權(quán)益實現(xiàn)困難（關(guān)注第一還款來源）

　　四、貸款組合的信用風險識別

　　貸款組合內(nèi)的單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性（回顧風險管理策略：風險分散）。例如，如果兩筆貸款的信用風險隨著風險因素的變化同時上升或下降，則兩筆貸款是正相關(guān)的，即同時發(fā)生風險損失的可能性比較大；如果一個風險下降而另一個風險上升，則兩筆貸款就是負相關(guān)的，即同時發(fā)生風險損失的可能性比較小。正是由于這種相關(guān)性，貸款組合的總體風險通常小于單筆貸款信用風險的簡單加總。

　　風險分散化，即將信貸資產(chǎn)分散于相關(guān)性較小或負相關(guān)的不同行業(yè)/地區(qū)/貸款種類的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的總體風險；相反，信貸資產(chǎn)過度集中于特定行業(yè)、地區(qū)、信用等級或業(yè)務領(lǐng)域，將大大增加商業(yè)銀行的信用風險。

　　與單筆貸款業(yè)務的信用風險識別有所不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合信用風險時，應當更多地關(guān)注系統(tǒng)性風險因素。

　　1.宏觀經(jīng)濟因素

　　2.行業(yè)風險

　　3.區(qū)域風險

　　區(qū)域風險識別應特別關(guān)注：

　　（1）銀行客戶是否過度集中于某個地區(qū)；

　　（2）銀行業(yè)務及客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟狀況及其變動趨勢；

　　（3）銀行業(yè)務及客戶集中地區(qū)的地方政府相關(guān)政策及其適用性；

　　（4）銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境出現(xiàn)改善或惡化；

　　（5）政府及金融監(jiān)管部門對本行客戶集中地區(qū)的發(fā)展政策、措施是否發(fā)展變化，如果變化是否造成地方優(yōu)惠政策難以執(zhí)行，及其變化對商業(yè)銀行業(yè)務的影響。