三、個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　（一）個(gè)人客戶的基本信息分析

　　個(gè)人信貸業(yè)務(wù)所面對的客戶主要是自然人，其特點(diǎn)表現(xiàn)為單筆業(yè)務(wù)資金規(guī)模小但業(yè)務(wù)復(fù)雜而且數(shù)量巨大。

　　多渠道調(diào)查、識(shí)別個(gè)人客戶潛在的信用風(fēng)險(xiǎn)：

　　1.資信情況調(diào)查：個(gè)人征信系統(tǒng)；稅務(wù)/海關(guān)/法院等機(jī)構(gòu)；第一還款來源（收入證明、財(cái)產(chǎn)證明）

　　2.資產(chǎn)和負(fù)債情況調(diào)查：

　　3.貸款用途及還款來源調(diào)查：

　　4.對擔(dān)保方式的調(diào)查：

　　（二）個(gè)人信貸產(chǎn)品分類及風(fēng)險(xiǎn)分析

　　1.個(gè)人住房按揭貸款的風(fēng)險(xiǎn)分析

　　●經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)；

　　經(jīng)銷商不具有銷售資格或違反法律規(guī)定，導(dǎo)致銷售行為、銷售合同無效。

　　經(jīng)銷商在商品合同下出現(xiàn)違約，導(dǎo)致購買人違約。

　　經(jīng)銷商在進(jìn)行高度負(fù)債經(jīng)營時(shí)，存在卷款外逃的風(fēng)險(xiǎn)。

　　●“假按揭”風(fēng)險(xiǎn)；

　　開發(fā)商不具備按揭合作主體資格，以虛假銷售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款。

　　以個(gè)人住房按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營用的貸款。

　　信貸人員與企業(yè)串謀，像虛擬借款人或不具有真實(shí)購房行為的借款人發(fā)放高成數(shù)的個(gè)人住房按揭貸款。

　　借款人虛假購房，身份和住址不明。

　　開發(fā)商與購房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制。

　　●由于房產(chǎn)價(jià)值下跌而造成超額抵押不足的風(fēng)險(xiǎn)；

　　●借款人經(jīng)濟(jì)狀況變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　2.個(gè)人零售貸款的風(fēng)險(xiǎn)分析

　　個(gè)人零售貸款可以分為汽車消費(fèi)貸款、信用卡消費(fèi)貸款、助學(xué)貸款、留學(xué)貸款、助業(yè)貸款等。風(fēng)險(xiǎn)在于：

　　●借款人的真實(shí)收入狀況難以掌握

　　●借款人的償債能力有可能不穩(wěn)（如職業(yè)不穩(wěn)定，大學(xué)生就業(yè)困難等）

　　●貸款購買的商品質(zhì)量有問題或價(jià)格下跌導(dǎo)致消費(fèi)者不愿履約

　　●抵押權(quán)益實(shí)現(xiàn)困難（關(guān)注第一還款來源）

　　四、貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　貸款組合內(nèi)的單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性（回顧風(fēng)險(xiǎn)管理策略：風(fēng)險(xiǎn)分散）。例如，如果兩筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)隨著風(fēng)險(xiǎn)因素的變化同時(shí)上升或下降，則兩筆貸款是正相關(guān)的，即同時(shí)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的可能性比較大；如果一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)下降而另一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)上升，則兩筆貸款就是負(fù)相關(guān)的，即同時(shí)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的可能性比較小。正是由于這種相關(guān)性，貸款組合的總體風(fēng)險(xiǎn)通常小于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡單加總。

　　風(fēng)險(xiǎn)分散化，即將信貸資產(chǎn)分散于相關(guān)性較小或負(fù)相關(guān)的不同行業(yè)/地區(qū)/貸款種類的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險(xiǎn)；相反，信貸資產(chǎn)過度集中于特定行業(yè)、地區(qū)、信用等級或業(yè)務(wù)領(lǐng)域，將大大增加商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)。

　　與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別有所不同，商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素。

　　1.宏觀經(jīng)濟(jì)因素

　　2.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

　　3.區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)

　　區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)特別關(guān)注：

　　（1）銀行客戶是否過度集中于某個(gè)地區(qū)；

　　（2）銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況及其變動(dòng)趨勢；

　　（3）銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的地方政府相關(guān)政策及其適用性；

　　（4）銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境出現(xiàn)改善或惡化；

　　（5）政府及金融監(jiān)管部門對本行客戶集中地區(qū)的發(fā)展政策、措施是否發(fā)展變化，如果變化是否造成地方優(yōu)惠政策難以執(zhí)行，及其變化對商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的影響。