貸款組合的信用風險識別
　　
　　貸款組合內的單筆貸款之間通常存在一定程度的相關性(回顧風險管理策略：風險分散)。
　　
　　例如，如果兩筆貸款的信用風險隨著風險因素的變化同時上升或下降，則兩筆貸款是正相關的，即同時發生風險損失的可能性比較大;如果一個風險下降而另一個風險上升，則兩筆貸款就是負相關的，即同時發生風險損失的可能性比較小。正是由于這種相關性，貸款組合的總體風險通常小于單筆貸款信用風險的簡單加總。
　　
　　風險分散化，即將信貸資產分散于相關性較小或負相關的不同行業/地區/貸款種類的借款人，有助于降低商業銀行資產組合的總體風險;相反，信貸資產過度集中于特定行業、地區、信用等級或業務領域，將大大增加商業銀行的信用風險。
　　
　　與單筆貸款業務的信用風險識別有所不同，商業銀行在識別和分析貸款組合信用風險時，應當更多地關注系統性風險因素。
　　
　　1.宏觀經濟因素
　　
　　2.行業風險
　　
　　3.區域風險
　　
　　區域風險識別應特別關注：
　　
　　(1)銀行客戶是否過度集中于某個地區;
　　
　　(2)銀行業務及客戶集中地區的經濟狀況及其變動趨勢;
　　
　　(3)銀行業務及客戶集中地區的地方政府相關政策及其適用性;
　　
　　(4)銀行客戶集中地區的信用環境和法律環境出現改善或惡化;
　　
　　(5)政府及金融監管部門對本行客戶集中地區的發展政策、措施是否發展變化，如果變化
　　
　　是否造成地方優惠政策難以執行，及其變化對商業銀行業務的影響