第二十一章 銀行監管目標、方法

第二節 銀行監管方法

考點：監管評級【點擊試聽>>聽老師講解】

1．駱駝評級

“駱駝”評級體系是美國金融管理當局對商業銀行及其他金融機構的業務經營、信用狀況等進行的一整套規范化、制度化和指標化的綜合等級評定制度。因其五項考核指標，即資本充足性(CapitalAdequacy)、資產質量(AssetQuality)、管理水平(Management)、盈利水平(Earnings)和流動性(Liquidity)，其英文第一個字母組合在一起為“CAME1”，正好與“駱駝”的英文名字相同而得名。“駱駝”評級方法，因其有效性，已被世界上大多數國家所采用。

其分析涉及的主要指標和考評標準是：

第一，資本充足率(資本／風險資產)，要求這一比率達到6．5％～7％；

第二，有問題放款與基礎資本的比率，一般要求該比率低于15％；

第三，管理者的領導能力和員工素質、處理突發問題應變能力和董事會決策能力、內部技術控制系統的完善性和創新服務吸引顧客的能力：

第四，凈利潤與盈利資產之比在1％以上為第一、二級，若該比率在0～1％之間為第三、四級。若該比率為負數則評為第五級：

第五。隨時滿足存款客戶的取款需要和貸款客戶的貸款要求的能力。

“駱駝”評級體系的特點是單項評分與整體評分相結合、定性分析與定量分析相結合，以評價風險管理能力為導向，充分考慮到銀行的規模、復雜程度和風險層次，是分析銀行運作是否健康的最有效的基礎分析模型。

2．歐洲評級體系一ARROW評級體系

ARROW評級體系具有如下特點：

(1)ARROW是一種對風險過程進行評估的程序和方法。不是簡單就經營結果進行評級。

(2)它關注被監管機構內部存在的、對監管目標構成威脅的風險，其風險的大小由對風險的關注程度來表示；關注程度取決于風險的影響程度和風險發生的可能性。

(3)它設置了統一的評價標準和風險評估程序．通過對被監管機構內部存在的風險進行持續確認和評估．進而科學確定風險的影響程度和風險發生的可能性。

(4)根據關注程度的大小確定具體監管措施。