基金從業(yè)資格考試《證券投資基金基礎(chǔ)》考試大綱要求：掌握市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的概念及其管理方法；了解事前與事后風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量的區(qū)別；掌握貝塔系數(shù)和波動(dòng)率的概念、計(jì)算方法、應(yīng)用和局限性；理解跟蹤誤差、主動(dòng)比重的的概念、計(jì)算方法、應(yīng)用和局限性；理解最大回撤、下行標(biāo)準(zhǔn)差的概念、計(jì)算方法、應(yīng)用和局限性；理解風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaR的概念、應(yīng)用和局限性；理解預(yù)期損失(Es)的概念、應(yīng)用和局限性；了解壓力測(cè)試的方法和應(yīng)用；掌握股票型基金與混合型基金的風(fēng)險(xiǎn)管理方法；掌握債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金的風(fēng)險(xiǎn)管理方法；了解指數(shù)、ETF、避險(xiǎn)策略基金的風(fēng)險(xiǎn)管理方法；理解跨境投資所面臨的風(fēng)險(xiǎn)和相應(yīng)的管理方法。
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233網(wǎng)校整理第十四章（投資風(fēng)險(xiǎn)管理）不同類型基金的風(fēng)險(xiǎn)管理習(xí)題及答案如下，開始測(cè)試吧！
1、截至2016年12月31日，某股票型基金規(guī)模18億元，股票投資總市值10億元，前十大重倉(cāng)股票投資總市值3．7億元。則該基金的前十大重倉(cāng)股占比為()。
A．50％
B．20．56％
C．55．56％
D．37％
2、下列關(guān)于投資組合系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，說法錯(cuò)誤的是（??）。
A．總風(fēng)險(xiǎn)等于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)與非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)之和
B．承擔(dān)非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不能得到風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
C．系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)可以通過構(gòu)造資產(chǎn)組合分散
D．無(wú)論投資組合的資產(chǎn)數(shù)目怎樣變化，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是固定不變的
3、以下不屬于ETF的主要風(fēng)險(xiǎn)的是( )。
A．申購(gòu)贖回清單出錯(cuò)
B．基金投資運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)
C．ETF認(rèn)購(gòu)期風(fēng)險(xiǎn)
D．ETF跟蹤風(fēng)險(xiǎn)
