基金從業資格考試《證券投資基金基礎》考試大綱要求：掌握市場風險、信用風險和流動性風險的概念及其管理方法；了解事前與事后風險測量的區別；掌握貝塔系數和波動率的概念、計算方法、應用和局限性；理解跟蹤誤差、主動比重的的概念、計算方法、應用和局限性；理解最大回撤、下行標準差的概念、計算方法、應用和局限性；理解風險價值VaR的概念、應用和局限性；理解預期損失(Es)的概念、應用和局限性；了解壓力測試的方法和應用；掌握股票型基金與混合型基金的風險管理方法；掌握債券型基金與貨幣市場基金的風險管理方法；了解指數、ETF、避險策略基金的風險管理方法；理解跨境投資所面臨的風險和相應的管理方法。
233網校整理第十四章（投資風險管理）不同類型基金的風險管理習題及答案如下，開始測試吧！
1、截至2016年12月31日，某股票型基金規模18億元，股票投資總市值10億元，前十大重倉股票投資總市值3．7億元。則該基金的前十大重倉股占比為()。
A．50％
B．20．56％
C．55．56％
D．37％
參考答案：D
參考解析：前十大重倉股占比=前十大重倉股投資市值／基金股票投資總市值×100％=3．7／10 ×100％=37％。
2、下列關于投資組合系統風險，說法錯誤的是（??）。
A．總風險等于系統性風險與非系統風險之和
B．承擔非系統性風險不能得到風險補償
C．系統性風險可以通過構造資產組合分散
D．無論投資組合的資產數目怎樣變化，系統風險是固定不變的
參考答案：C
參考解析：非系統性風險可以通過構造資產組合分散。
3、以下不屬于ETF的主要風險的是( )。
A．申購贖回清單出錯
B．基金投資運作風險
C．ETF認購期風險
D．ETF跟蹤風險
參考答案：D
參考解析：ETF的風險主要有申購贖回清單出錯、基金投資運作風險以及ETF認購期風險等。
