關(guān)于最大回撤，以下表述錯誤的是（）。
A、最大回撤只能衡最基金損失的大小，不能衡量損失發(fā)生的頻率
B、最大回撤用于衡量基金經(jīng)理對下行風(fēng)險的控制能力
C、某基金2020年1月2日成立，成立時基金凈值為1元，凈值于2月28日達到最小值0.85元，則該基金成立兩個月以來的最大回撤為15%
D、基金的最大回撤與指定的時間區(qū)間長短無關(guān)
參考解析：最大回撤可以在任何歷史區(qū)間做測度，用于衡量投資管理人對下行風(fēng)險的控制能力。指定區(qū)間越長，這個指標(biāo)就越不利，因此在不同的基金之間使用該指標(biāo)時，應(yīng)盡量控制在同一個評估期間。不能說與指定的時間區(qū)間長短無關(guān)。
衡量貨幣市場基金的風(fēng)險指標(biāo)主要有（）。
A、投資組合平均剩余期限和行業(yè)投資集中度
B、投資組合平均剩余期限、平均剩余存續(xù)期、浮動利率債券投資情況
C、投資組合的系數(shù)、平均剩余存續(xù)期、融資回購比例
D、久期、β系數(shù)和投資對象的信用評級
參考解析：由于債券也是貨幣市場基金的主要投資對象，貨幣市場基金同樣會面臨利率風(fēng)險、信用風(fēng)險和流動性風(fēng)險。相對而言，衡量貨幣市場基金的風(fēng)險指標(biāo)主要有投資組合平均剩余期限和平均剩余存續(xù)期、融資回購比例、浮動利率債券投資情況以及投資對象的信用評級等。
風(fēng)險價值（VaR）采用概率論和數(shù)理統(tǒng)計的方法對風(fēng)險進行測量，最大的優(yōu)點是（），因此具備廣泛適用性。
A、可測是投資組合的風(fēng)險并通過一個數(shù)值表示
B、可用于測量不同市場的不同風(fēng)險并通過一個數(shù)值表示
C、可準(zhǔn)確測量投資組合的風(fēng)險是否符合預(yù)期
D、可測量投資市場變化的風(fēng)險并通過一個數(shù)值表示
參考解析：VaR采用概率論和數(shù)理統(tǒng)計的方法對風(fēng)險進行量化和測度，其最大的優(yōu)點是可用于測量不同市場的不同風(fēng)險并用一個數(shù)值表示出來，因此具有廣泛的適用性。
試題不夠刷？233網(wǎng)校基金從業(yè)資格考試免費題庫，海量試題任你刷！基金考試章節(jié)習(xí)題/易錯題/真題免費刷（點擊進入）
