關于最大回撤，以下表述錯誤的是（）。
A、最大回撤只能衡最基金損失的大小，不能衡量損失發生的頻率
B、最大回撤用于衡量基金經理對下行風險的控制能力
C、某基金2020年1月2日成立，成立時基金凈值為1元，凈值于2月28日達到最小值0.85元，則該基金成立兩個月以來的最大回撤為15%
D、基金的最大回撤與指定的時間區間長短無關
參考解析：最大回撤可以在任何歷史區間做測度，用于衡量投資管理人對下行風險的控制能力。指定區間越長，這個指標就越不利，因此在不同的基金之間使用該指標時，應盡量控制在同一個評估期間。不能說與指定的時間區間長短無關。
衡量貨幣市場基金的風險指標主要有（）。
A、投資組合平均剩余期限和行業投資集中度
B、投資組合平均剩余期限、平均剩余存續期、浮動利率債券投資情況
C、投資組合的系數、平均剩余存續期、融資回購比例
D、久期、β系數和投資對象的信用評級
參考解析：由于債券也是貨幣市場基金的主要投資對象，貨幣市場基金同樣會面臨利率風險、信用風險和流動性風險。相對而言，衡量貨幣市場基金的風險指標主要有投資組合平均剩余期限和平均剩余存續期、融資回購比例、浮動利率債券投資情況以及投資對象的信用評級等。
風險價值（VaR）采用概率論和數理統計的方法對風險進行測量，最大的優點是（），因此具備廣泛適用性。
A、可測是投資組合的風險并通過一個數值表示
B、可用于測量不同市場的不同風險并通過一個數值表示
C、可準確測量投資組合的風險是否符合預期
D、可測量投資市場變化的風險并通過一個數值表示
參考解析：VaR采用概率論和數理統計的方法對風險進行量化和測度，其最大的優點是可用于測量不同市場的不同風險并用一個數值表示出來，因此具有廣泛的適用性。
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