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2024年期貨從業《期貨投資分析》試題精選
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第二章判斷題集訓
1、在期權的二叉樹定價模型中，影響風險中性概率的因素不包括無風險利率。（）
A. 錯
B. 對
參考答案：B
參考解析：在期權的二叉樹定價模型中，風險中性概率p的計算公式為：
，其中，r為無風險利率，T表示到期日，u和d分別代表標的資產價格上漲和下跌的幅度。
2、波動率增加將使行權價格附近的Gamma減小。（）
A. 錯
B. 對
參考答案：B
參考解析：考點：波動率和Gamma最大值成反比，波動率增加將使行權價格附近的Gamma減小，遠離行權價格的Gamma增加。
3、在期權存續期內，紅利支付導致標的資產價格下降，但對看漲期權的價值沒有影響。（）
A. 錯
B. 對
參考答案：A
參考解析：若在期權存續期內，標的資產支付紅利已知(或紅利率已知)，紅利支付導致標的資產價格下降，看漲期權的價值也隨之下降。
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