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2024年期貨從業(yè)《期貨投資分析》試題精選
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第二章判斷題集訓(xùn)
1、在期權(quán)的二叉樹定價(jià)模型中，影響風(fēng)險(xiǎn)中性概率的因素不包括無風(fēng)險(xiǎn)利率。（）
A. 錯(cuò)
B. 對
參考答案：B
參考解析：在期權(quán)的二叉樹定價(jià)模型中，風(fēng)險(xiǎn)中性概率p的計(jì)算公式為：
，其中，r為無風(fēng)險(xiǎn)利率，T表示到期日，u和d分別代表標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格上漲和下跌的幅度。
2、波動(dòng)率增加將使行權(quán)價(jià)格附近的Gamma減小。（）
A. 錯(cuò)
B. 對
參考答案：B
參考解析：考點(diǎn)：波動(dòng)率和Gamma最大值成反比，波動(dòng)率增加將使行權(quán)價(jià)格附近的Gamma減小，遠(yuǎn)離行權(quán)價(jià)格的Gamma增加。
3、在期權(quán)存續(xù)期內(nèi)，紅利支付導(dǎo)致標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下降，但對看漲期權(quán)的價(jià)值沒有影響。（）
A. 錯(cuò)
B. 對
參考答案：A
參考解析：若在期權(quán)存續(xù)期內(nèi)，標(biāo)的資產(chǎn)支付紅利已知(或紅利率已知)，紅利支付導(dǎo)致標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下降，看漲期權(quán)的價(jià)值也隨之下降。
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