從理論上講股指期貨期權(quán)交易的買方承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)是限有的，以支付的期權(quán)費(fèi)為界，而股指期貨交易買方和賣方都承擔(dān)較大風(fēng)險(xiǎn)。
影響股指期貨期權(quán)價(jià)格的基本因素
主要有股指期貨價(jià)格、執(zhí)行價(jià)格、股指期貨價(jià)格波動(dòng)率、距離到期時(shí)的剩余時(shí)間和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率。在期權(quán)的發(fā)展過(guò)程中，人們開(kāi)發(fā)了很多模型對(duì)期權(quán)價(jià)值進(jìn)行計(jì)算，其中以BS模型最有代表性，但由于模型只給出了理論上的價(jià)格參考，實(shí)際過(guò)程中由于價(jià)格波動(dòng)性的估算差別及投資者的出價(jià)也會(huì)與理論價(jià)格有出入。
]股指期貨期權(quán)與權(quán)證的不同
理論上只要價(jià)格達(dá)成一致，持倉(cāng)量可以無(wú)限放大，如果權(quán)利金價(jià)格嚴(yán)重偏離股指期權(quán)價(jià)格，投資者通過(guò)套利交易即賣出期權(quán)買入期貨實(shí)現(xiàn)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利，從而抑制價(jià)格偏離。
股指期貨期權(quán)與股指期貨的不同本文來(lái)源:考試大網(wǎng)
股指期貨期權(quán)作為期權(quán)的一種與股指期貨存在很多不同之處，主要不同點(diǎn)在于期權(quán)買方在向賣方支付了期權(quán)費(fèi)之后只享有權(quán)利，并不承擔(dān)履約義務(wù)，而賣方則只承擔(dān)義務(wù)，只要買方按交易規(guī)則提出行權(quán)要求，賣方就要按照期權(quán)合約標(biāo)的條款履行相應(yīng)義務(wù)。
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