跨式期權組合（Straddle）是一種通過同時買入相同執行價格、相同到期日的看漲期權和看跌期權來利用市場波動的策略。具體構建方法如下：
這種策略適用于預期市場將出現較大波動但不確定方向的情況。無論市場價格是上漲還是下跌，只要波動幅度足夠大，跨式期權組合都能獲得收益。最大虧損發生在市場價格等于執行價格時，此時兩個期權都失去價值，損失為支付的總期權費。
跨式期權組合（Straddle）是一種通過同時買入相同執行價格、相同到期日的看漲期權和看跌期權來利用市場波動的策略。具體構建方法如下：
這種策略適用于預期市場將出現較大波動但不確定方向的情況。無論市場價格是上漲還是下跌，只要波動幅度足夠大，跨式期權組合都能獲得收益。最大虧損發生在市場價格等于執行價格時，此時兩個期權都失去價值，損失為支付的總期權費。
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