下列哪些宏觀經濟變動會引起證券市場波動（）。
Ⅰ國內生產總值變動
Ⅱ經濟周期變動
Ⅲ通貨變動
Ⅳ失業率
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
參考答案：B
參考解析：國內生產總值變動、經濟周期變動、通貨變動會引起證券市場波動。
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下列屬于典型的完全估值法的有（）。
Ⅰ歷史模擬法
Ⅱ蒙特卡羅模擬法
Ⅲ德爾塔一正態分布法
Ⅳ局部估值法
A、Ⅰ、Ⅱ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
參考答案：A
參考解析：VaR的計算方法從最基本的層次上可以歸納為兩種，即局部估值法和完全估值法：其中，典型的完全估值法有歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法。典型的局部估值法是德爾塔一正態分布法。
套利定價理論的基本假設包括（）。
Ⅰ投資者是追求收益的，同時也是厭惡風險的
Ⅱ資本市場沒有摩擦
Ⅲ所有證券的收益都受到一個共同因素F的影響
Ⅳ投資者能夠發現市場上是否存在套利機會，并利用該機會進行套利
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
參考答案：B
參考解析：
套利定價理論的幾個基本假設包括：（1）投資者是追求收益的，同時也是厭惡風險的；（2）所有證券的收益都受到一個共同因素F的影響；（3）投資者能夠發現市場上是否存在套利機會，并利用該機會進行套利。
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