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2023年證券專項《證券投資顧問》模擬練習題精選
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下列一般不屬于市場風險限額指標的是( )。
A. 風險價值限額
B. 頭寸限額
C. 資本限額
D. 止損限額
限額管理是對商業銀行市場風險進行有效控制的一項重要手段。市場風險限額指標主要包括：頭寸限額、風險價值(VaR)限額、止損限額、敏感度限額、期限限額、幣種限額和發行人限額等。
目前普遍采用的計算VaR值的方法不包括( )。
A. 方差—協方差法
B. 歷史模擬法
C. 情景分析法
D. 蒙特卡洛模擬法
目前普遍采用三種模型技術來計算VaR值：方差—協方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法。三種計算VaR值的模型技術均得到巴塞爾委員會和各國監管機構的認可。
債券投資管理中的免疫法，主要運用了( )。
A. 流動性偏好理論
B. 久期的特性
C. 理論期限結構的特性
D. 套利原理
久期和凸度對債券價格波動的風險管理具有重要意義，債券基金經理可以通過合理運用這兩種工具實現資產組合現金流匹配和資產負債有效管理。如果債券基金經理能夠較好地確定持有期，那么就能夠找到所有的久期等于持有期的債券，并選擇凸性最高的債券。這類策略稱為免疫策略。
回歸分析作為有效方法應用在經濟或者金融數據分析中，具體遵循以下步驟，其中順序正確的選項是( )。
①參數估計;
②模型應用;
③模型設定;
④模型檢驗;
⑤變量選擇;
⑥分析陳述
A. ①②③④
B. ③②④⑥
C. ③①④②
D. ⑤⑥④①
回歸分析作為有效方法應用在經濟或者金融數據分析中，具體遵循以下步驟：①模型設定;②參數估計;③模型檢驗;④模型應用。
以技術分析為基礎的投資策略，是在否定(??)前提下的。
A. 半強式有效市場假設
B. 無效市場假設
C. 強式有效市場假設
D. 弱式有效市場假設
以技術分析為基礎的投資策略是在否定弱式有效市場的前提下，以歷史交易數據(過去的價格和交易量數據)為基礎，預測單只股票或市場總體未來變化趨勢的一種投資策略。
金融衍生產品從其自身交易的方法和特點進行的分類不包括(??)。
A. 金融遠期合約
B. 金融期貨
C. 利率期貨
D. 金融期權
金融衍生產品從其自身交易的方法和特點可以分為金融遠期合約、金融期貨、金融期權、金融互換和結構化金融衍生產品。
