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2023年證券專項《證券投資顧問》模擬練習題精選
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某3年期債券久期為2.5年，債券當前市場價格為102元，市場利率為4%，假設市場利率突然下降100個基點，則該債券的價格(??)。
A. 下跌2.43元
B. 上升2.45元
C. 下跌2.45元
D. 上升2.43元
根據久期的計算公式，可得：債券價格改變額=-102×2.5×(-0.01)/(1+4%)=2.45(元)，即債券價格上升2.45元。
關于VaR值的計量方法，下列論述正確的是( )。
A. 方差一協方差法能預測突發事件的風險
B. 方差一協方差法易高估實際的風險值
C. 歷史模擬法可計量非線性金融工具的風險
D. 蒙特卡洛模擬法不需依賴歷史數據
A項，方差一協方差法不能預測突發事件的風險;B項，方差一協方差法易低估實際的風險值;D項，蒙特卡洛模擬法需要依賴歷史數據，方差一協方差法、歷史模擬法也需要依賴歷史數據。
下列屬于金融遠期合約的有( )。
A. 遠期貨幣期貨
B. 遠期股票期貨
C. 遠期股票指數期貨
D. 遠期利率協議
金融遠期合約是指交易雙方在場外市場上通過協商，按約定價格(稱為“遠期價格”)在約定的未來日期(交割日)買賣某種標的金融資產(或金融變量)的合約。金融遠期合約主要包括遠期利率協議、遠期外匯合約和遠期股票合約。
關于債權組合管理免疫策略，以下表述錯誤的是( )。
A. 免疫策略的一個根本要求是使債券投資組合的久期等于負債的久期
B. 免疫策略假定市場價格是公平的均衡交易價格
C. 免疫策略是一種積極的債券組合管理策略
D. 免疫策略試圖建立一個幾乎是零利率風險的債券資產組合
c項，在債券投資組合管理過程中，通常使用兩種消極管理策略：一種是指數策略，目的是使所管理的資產組合盡量接近于某個債券市場指數的表現;另一種是免疫策略，目的是使所管理的資產組合免于市場利率波動的風險。免疫策略則試圖建立一個幾乎是零風險的債券資產組合。在這個組合中，市場利率的變動對債券組合的表現幾乎毫無影響。
加強指數法與積極型股票投資策略之間的顯著區別在于( )。
A. 投資管理方式不同
B. 風險控制程度不同
C. 收益率不同
D. 交易成本和管理費用不同
雖然加強指數法的核心思想是將指數化投資管理與積極型股票投資策略相結合，但是加強指數法與積極型股票投資策略之間仍然存在著顯著的區別，即風險控制程度不同。
