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2024年證券專項(xiàng)《證券投資顧問》模擬練習(xí)題精選
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A證券的預(yù)期報(bào)酬率為12%，標(biāo)準(zhǔn)差為15%;B證券的預(yù)期報(bào)酬率為18%，標(biāo)準(zhǔn)差為20%，投資于兩種證券組合的可行集是一條曲線，有效邊界與可行集重合，下列結(jié)論中正確的有(??)。
A. 最小方差組合是全部投資于A證券
B. 最高預(yù)期報(bào)酬組合是全部投資于B證券
C. 兩種證券報(bào)酬率的相關(guān)性較高，風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)較弱
D. 可以在有效集曲線上找到風(fēng)險(xiǎn)最小、期望報(bào)酬率最高的投資組合
根據(jù)有效邊界與可行集重合可知，可行集曲線上不存在無效投資組合，而A的標(biāo)準(zhǔn)差低于B，所以最小方差組合是全部投資于A證券，即A項(xiàng)的說法正確;投資組合的報(bào)酬率是組合中各種資產(chǎn)報(bào)酬率的加權(quán)平均數(shù)，因?yàn)锽的預(yù)期報(bào)酬率高于A，所以最高預(yù)期報(bào)酬率組合是全部投資于B證券，即B項(xiàng)正確;由于可行集曲線上不存在無效投資組合，因此兩種證券報(bào)酬率的相關(guān)性較高，風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)較弱。C項(xiàng)的說法正確;因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)最小的投資組合為全部投資于A證券，期望報(bào)酬率最高的投資組合為全部投資于B證券。所以D項(xiàng)的說法錯(cuò)誤。
金融機(jī)構(gòu)通?？梢酝ㄟ^觀測一定指標(biāo)的變動來防范流動性風(fēng)險(xiǎn)，以下屬于其內(nèi)部指標(biāo)信號的指標(biāo)有()。
A. 某項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平增加
B. 盈利能力下降
C. 資產(chǎn)過于集中
D. 資產(chǎn)質(zhì)量下降
流動性風(fēng)險(xiǎn)在發(fā)生之前，通常變現(xiàn)的內(nèi)部指標(biāo)/信號主要包括金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)水平、盈利水平、資產(chǎn)質(zhì)量以及其他可能對流動性產(chǎn)生中長期影響的指標(biāo)變化。例如某項(xiàng)或多項(xiàng)業(yè)務(wù)/產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)水平增加，資產(chǎn)或負(fù)債過于集中，資產(chǎn)質(zhì)量下降，盈利水平下降，快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資等。
基本分析流派是指以()作為投資分析對象與投資決策基礎(chǔ)的投資分析流派。
A. 宏觀經(jīng)濟(jì)形勢
B. 行業(yè)特征
C. 地區(qū)特征
D. 上市公司的基本財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
基本分析流派是指以宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、行業(yè)特征及上市公司的基本財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)作為投資分析對象與投資決策基礎(chǔ)的投資分析流派?；痉治隽髋墒悄壳拔鞣酵顿Y界的主流派別。
