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2024年證券專項《證券投資顧問》模擬練習題精選
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證券公司及其從業人員私下接受客戶委托買賣證券的，中國證監會及其派出機構可以采取( )的監管措施。
A. 責令改正
B. 給予警告
C. 沒收違法所得，并處違法所得1倍以上10倍以下的罰款
D. 沒有違法所得的，處以50萬元以下的罰款
參考答案：ABCD
參考解析：
證券公司及其從業人員違反有關規定，私下接受客戶委托買賣證券的，責令改正。給予警告，沒收違法所得，并處以違法所得1倍以上10倍以下的罰款;沒有違法所得的，處以50萬元以下的罰款。
止損限額適用的時期為(??)。
A. 一日
B. 一周
C. 一個月
D. 一年
參考答案：ABC
參考解析：
止損限額是指所允許的最大損失額。通常，當某個頭寸的累計損失達到或接近止損限額時，就必須對該頭寸進行對沖交易或立即變現。止損限額適用于一日、一周或一個月等一段時間內的累計損失。
關于期貨的對沖比率，下列說法中，正確的有(??)。
A. 簡單法，是指對沖比率為0.5
B. 最小方差法對沖比率應使得被對沖后頭寸的價格方差達到最小
C. 最小方差法對沖比率取決于即期價格的變化與期貨價格變化之間的關系
D. 最小方差的對沖比率為1
參考答案：BC
參考解析：
對沖比率是指持有期貨合約的頭寸大小與資產風險暴露數量大小的比率。
A項，簡單法，期貨標的資產與被對沖資產一樣，對沖比率為1。
B、C、D三項，將現貨頭寸和期貨頭寸作為資產組合來看待，使組合的收益方差最小化的對沖比率即為最小方差對沖比率。最小方差對沖比率取決于現貨價格變化與期貨價格變化之間的關系。
