股市上升，最可能會給銀行造成( )。
A．信用風險
B．操作風險
C．聲譽風險
D．流動性風險
【正確答案】：D
[答案解析]股市上升，居民可能將存款提出來投資于股市，將給銀行帶來流動性風險。
第12題
目前最恰當的聲譽風險管理方法是( )。
A．采用精確的定量分析方法
B．推行全面風險管理，確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理
C．按照風險大小，采取抓大放小的原則
D．采取平等原則對待所有風險
【正確答案】：B
[答案解析]從字面上看，相比其他選項，B項表達最全面合理。A對聲譽風險采取定量分析不夠全面也不夠客觀；C、D對風險沒有大小之分或者平等對待的說法。
第13題
在對操作風險進行評估過程中，使用外部數據必須配合采用的方法是( )。
A．敏感性分析
B．專家的情景分析
C．基本指標法
D．標準法
【正確答案】：B
第14題
下列關于留置的說法，不正確的是( )。
A．留置這一擔保形式主要應用于保管合同、運輸合同等主合同
B．留置擔保的范圍包括主債權及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費用和實現(xiàn)留置權的費用
C．留置的債權人按照合同約定占有債務人的動產，債務人不按照合同約定的期限履行債務的，債權人須經法院判決后方可以該財產折價或者以拍賣、變賣該財產的價款優(yōu)先受償
D．留置是為了維護債權人的合法權益的一種擔保形式
【正確答案】：C
[答案解析]本題考查留置的相關知識點，C選項很有迷惑性，但是其實是不需要經法院判決的。留置本身就是有法可依的正常的擔保手段，債務人不按照合同約定的期限履行債務的，債權人有權依照法律規(guī)定留置該財產，以該財產折價或以拍賣、變賣該財產的價款優(yōu)先受償。
第15題
銀行評估未來擠兌流動性風險的方法是( )。
A．現(xiàn)金流分析
B．久期分析法
C．缺口分析法
D．情景分析
【正確答案】：D
[答案解析]評估未來某種風險可能發(fā)生的方法是依靠模擬法或者情景分析法，而A、B、C都是根據已知數據來分析短期內或當前的銀行狀況的方法。
第16題
與單一法人客戶相比，( )不是集團法人客戶的信用風險具有的特征。
A．財務報表真實性較好
B．連環(huán)擔保普遍
C．風險識別難度大
D．貸后監(jiān)督難度大
【正確答案】：A
[答案解析]記住規(guī)模越大，風險管理越難以操作。由于集團法人客戶內部可以容易地通過關聯(lián)交易修改財務報表，財務報表的真實性不高。
第17題
下列情況會引發(fā)基準風險的是( )。
A．利息收入和利息支出依據相同的基準利率，該利率波動劇烈
B．利息收入和利息支出依據相同的基準利率，該利率較穩(wěn)定
C．利息收入和利息支出依據不同的基準利率，兩種利率變動一致
D．利息收入和利息支出依據不同的基準利率，兩種利率不同步變化
【正確答案】：D
[答案解析]作為單選題，答案要選最適合的。本題中考查基準風險，通過比較四個選項，就會判斷出D項是風險最大的，換句話說，如果其他選項都會發(fā)生基準風險的話，D的風險就必然發(fā)生，因此D是最適合選項。
第18題
通常戰(zhàn)略風險識別可以從( )三個層面入手。
A．戰(zhàn)術、宏觀和全局
B．戰(zhàn)略、戰(zhàn)術和全局
C．戰(zhàn)術、宏觀和微觀
D．戰(zhàn)略、宏觀和微觀
【正確答案】：D
[答案解析]通常戰(zhàn)略風險識別從三個層面入手：戰(zhàn)略層而(總行)、宏觀層面(業(yè)務領域)和微觀層面(工作崗位)。
第19題
下列關于信用評分模型的表述，不正確的是( )。
A．信用評分模型是一種傳統(tǒng)的信用風險量化模型
B．信用評分模型對金融數據的要求比較高
C．信用評分模型的關鍵在于特征變量的選擇和各自權重的確定
D．信用評分模型是建立在對當前市場數據模擬的基礎上
【正確答案】：D
[答案解析]分析選項，有干擾的是B項，因為我們說過信用風險的數據獲取比較難，但是這個與對金融數據要求高是不相沖突的，而D的錯誤更為明顯一些，“模擬”都是根據歷史數據來模擬的，當前的市場數據，一個是量少，一個是波動性太大，所以在一般的模型中，都是采用歷史數據而非當前市場數據。
第20題
已知a項目的投資半年收益率為5%，b項目的年收益率為7%，C項目的季度收益率為3%，那么三個項目的年收益率排序為：( )。
A．a＞b＞c
B．a＞c＞b
C．c＞a＞b
D．b＞a＞c
【正確答案】：C
[答案解析]a項目的年收益率是1.05×1.05-1=0.1025，即10.25%；C項目的年收益率是1.03×1.03×1.03×1.03-1=0.1255，即12.55%。所以c＞a＞b。
