風(fēng)險(xiǎn)水平類(lèi)指標(biāo)不包括( )。
A．核心負(fù)債比率
B．預(yù)期損失率
C．關(guān)注類(lèi)貸款遷徙率
D．不良貸款撥備覆蓋率
【正確答案】：C
[答案解析]風(fēng)險(xiǎn)遷徙類(lèi)指標(biāo)最好辨認(rèn)，因?yàn)檫w徙是動(dòng)態(tài)的，衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，不是衡量風(fēng)險(xiǎn)水平。
第62題
如果兩筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)隨著風(fēng)險(xiǎn)因素的變化同時(shí)上升或下降，則下列說(shuō)法正確的是( )。
A．這兩筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)是不相關(guān)的
B．這兩筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)是負(fù)相關(guān)的
C．這兩筆貸款同時(shí)發(fā)生損失的可能性比較大
D．這兩筆貸款構(gòu)成的貸款組合的風(fēng)險(xiǎn)大于各筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單加總
【正確答案】：C
[答案解析]這兩筆貸款同時(shí)上升或下降，方向相同，說(shuō)明兩者是正相關(guān)的，那么如果一個(gè)發(fā)生損失，另一個(gè)也很有可能發(fā)生損失。另外，盡管這兩筆貸款正相關(guān)，但是構(gòu)成的貸款的風(fēng)險(xiǎn)組合還是會(huì)分散一部分風(fēng)險(xiǎn)，所以組合的風(fēng)險(xiǎn)不但會(huì)小于兩筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)相加的總和，還會(huì)小于兩個(gè)貸款中風(fēng)險(xiǎn)較大的那個(gè)。
第63題
某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，日元空頭40，英鎊空頭60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭20，澳元空頭30，美元多頭160，分別按累計(jì)總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計(jì)算的總敞口頭寸中，最小的是( )。
A．140
B．150
C．120
D．230
【正確答案】：A
[答案解析]累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和，在本題中為440。凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差，在本題中為140。短邊法步驟為：先分別加總每種外匯的多頭和空頭，其次比較這兩個(gè)總數(shù)，最后把較大的一個(gè)作為銀行的總敞口頭寸。本題中，多頭為290，空頭為150，因此總敝口頭寸為290。
第64題
下列關(guān)于客戶評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)的說(shuō)法，不正確的是( )。
A．債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對(duì)每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測(cè)債項(xiàng)可能的損失率
B．客戶評(píng)級(jí)針對(duì)客戶的每筆具體債項(xiàng)進(jìn)行評(píng)級(jí)，再將其加總得出客戶評(píng)級(jí)
C．在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人只能有一個(gè)客戶評(píng)級(jí)
D．在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)
【正確答案】：B
[答案解析]客戶評(píng)級(jí)主要針對(duì)交易主體，其等級(jí)主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定，而債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對(duì)每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測(cè)債項(xiàng)可能的損失率。
第65題
下列關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是( )。
A．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中的利率風(fēng)險(xiǎn)分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
B．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性特征
C．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)相比，容易計(jì)量
D．銀行表內(nèi)外都存在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】：B
[答案解析]市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性特征。
第66題
( )通常指派最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)擬訂具體的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則。
A．董事會(huì)
B．高級(jí)管理層
C．監(jiān)事會(huì)
D．風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)
【正確答案】：A
[答案解析]董事會(huì)是最終決策機(jī)構(gòu)，監(jiān)事會(huì)獨(dú)立于董事會(huì)，董事會(huì)指派最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)(風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān))負(fù)責(zé)擬訂具體的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則。高管層負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)審批通過(guò)的政策。
第67題
用方差一協(xié)方差法計(jì)算VAR時(shí)，其基本假設(shè)之一是時(shí)間序列不相關(guān)。若某序列具有趨勢(shì)特征，則真實(shí)VAR與采用方差一協(xié)方差法計(jì)算得到的VAR相比，( )。
A．較大
B．一樣
C．較小
D．無(wú)法確定
【正確答案】：A
[答案解析]當(dāng)某序列具有趨勢(shì)特征時(shí)，相關(guān)性增大會(huì)增大風(fēng)險(xiǎn)。
第68題
客戶信用評(píng)級(jí)中，違約概率的估計(jì)包括( )兩個(gè)層而。
A．單一借款人的違約概率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率
B．單一借款人的違約概率和該借款人所有債項(xiàng)的違約概率
C．某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項(xiàng)的違約概率
D．單一借款人的違約頻率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約頻率
【正確答案】：A
[答案解析]客戶評(píng)級(jí)，評(píng)的就是借款人，而不是債項(xiàng)；債項(xiàng)評(píng)級(jí)，是反映違約損失率的，所以可以排除B、C。D違約頻率與違約概率完全不同，違約頻率是一個(gè)事后的概念，不能用于違約概率的估計(jì)。兩個(gè)層面就是單一借款人和某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率。
第69題
下列關(guān)于商業(yè)銀行通過(guò)購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)以管理其操作風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是( )。
A．保險(xiǎn)是西方商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的重要T具
B．對(duì)于商業(yè)銀行內(nèi)部欺詐、員工過(guò)失、自然災(zāi)害、黑客攻擊等風(fēng)險(xiǎn)，都可以通過(guò)購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)來(lái)緩釋
C．目前還沒(méi)有一種保險(xiǎn)產(chǎn)品能夠覆蓋商業(yè)銀行所有的操作風(fēng)險(xiǎn)
D．商業(yè)銀行應(yīng)該為各業(yè)務(wù)線盡可能全而地購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)
【正確答案】：D
[答案解析]購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)是需要成本的，如果盡可能全而購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)，也將影響銀行的效益。
第70題
按照巴塞爾委員會(huì)的分類(lèi)，下列屬于流動(dòng)性最差的資產(chǎn)是( )。
A．在中央銀行的市場(chǎng)操作中可用于抵押的政府債券
B．無(wú)法出售的貸款
C．可以出售但在不利情況下可能會(huì)喪失流動(dòng)性的證券
D．商業(yè)銀行可出售的貸款組合
【正確答案】：B
[答案解析]對(duì)比各選項(xiàng)，無(wú)法出售肯定比可出售流動(dòng)性差，債券本身也是有流動(dòng)性的，尤其是政府債券，相比B有較高的價(jià)值。
