風險水平類指標不包括( )。
A．核心負債比率
B．預期損失率
C．關注類貸款遷徙率
D．不良貸款撥備覆蓋率
【正確答案】：C
[答案解析]風險遷徙類指標最好辨認，因為遷徙是動態的，衡量商業銀行信用風險變化的程度，不是衡量風險水平。
第62題
如果兩筆貸款的信用風險隨著風險因素的變化同時上升或下降，則下列說法正確的是( )。
A．這兩筆貸款的信用風險是不相關的
B．這兩筆貸款的信用風險是負相關的
C．這兩筆貸款同時發生損失的可能性比較大
D．這兩筆貸款構成的貸款組合的風險大于各筆貸款信用風險的簡單加總
【正確答案】：C
[答案解析]這兩筆貸款同時上升或下降，方向相同，說明兩者是正相關的，那么如果一個發生損失，另一個也很有可能發生損失。另外，盡管這兩筆貸款正相關，但是構成的貸款的風險組合還是會分散一部分風險，所以組合的風險不但會小于兩筆貸款信用風險相加的總和，還會小于兩個貸款中風險較大的那個。
第63題
某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，日元空頭40，英鎊空頭60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭20，澳元空頭30，美元多頭160，分別按累計總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計算的總敞口頭寸中，最小的是( )。
A．140
B．150
C．120
D．230
【正確答案】：A
[答案解析]累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和，在本題中為440。凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差，在本題中為140。短邊法步驟為：先分別加總每種外匯的多頭和空頭，其次比較這兩個總數，最后把較大的一個作為銀行的總敞口頭寸。本題中，多頭為290，空頭為150，因此總敝口頭寸為290。
第64題
下列關于客戶評級與債項評級的說法，不正確的是( )。
A．債項評級是在假設客戶已經違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率
B．客戶評級針對客戶的每筆具體債項進行評級，再將其加總得出客戶評級
C．在某一時點，同一債務人只能有一個客戶評級
D．在某一時點，同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級
【正確答案】：B
[答案解析]客戶評級主要針對交易主體，其等級主要由債務人的信用水平決定，而債項評級是在假設客戶已經違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率。
第65題
下列關于市場風險的說法，不正確的是( )。
A．市場風險中的利率風險分為重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險和期權性風險
B．市場風險具有明顯的非系統性特征
C．市場風險與其他風險相比，容易計量
D．銀行表內外都存在市場風險
【正確答案】：B
[答案解析]市場風險具有明顯的系統性特征。
第66題
( )通常指派最高風險管理委員會負責擬訂具體的風險管理政策和指導原則。
A．董事會
B．高級管理層
C．監事會
D．風險管理總監
【正確答案】：A
[答案解析]董事會是最終決策機構，監事會獨立于董事會，董事會指派最高風險管理委員會(風險管理總監)負責擬訂具體的風險管理政策和指導原則。高管層負責執行董事會審批通過的政策。
第67題
用方差一協方差法計算VAR時，其基本假設之一是時間序列不相關。若某序列具有趨勢特征，則真實VAR與采用方差一協方差法計算得到的VAR相比，( )。
A．較大
B．一樣
C．較小
D．無法確定
【正確答案】：A
[答案解析]當某序列具有趨勢特征時，相關性增大會增大風險。
第68題
客戶信用評級中，違約概率的估計包括( )兩個層而。
A．單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率
B．單一借款人的違約概率和該借款人所有債項的違約概率
C．某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率
D．單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率
【正確答案】：A
[答案解析]客戶評級，評的就是借款人，而不是債項；債項評級，是反映違約損失率的，所以可以排除B、C。D違約頻率與違約概率完全不同，違約頻率是一個事后的概念，不能用于違約概率的估計。兩個層面就是單一借款人和某一信用等級所有借款人的違約概率。
第69題
下列關于商業銀行通過購買保險以管理其操作風險的說法，不正確的是( )。
A．保險是西方商業銀行操作風險管理的重要T具
B．對于商業銀行內部欺詐、員工過失、自然災害、黑客攻擊等風險，都可以通過購買保險來緩釋
C．目前還沒有一種保險產品能夠覆蓋商業銀行所有的操作風險
D．商業銀行應該為各業務線盡可能全而地購買保險
【正確答案】：D
[答案解析]購買保險是需要成本的，如果盡可能全而購買保險，也將影響銀行的效益。
第70題
按照巴塞爾委員會的分類，下列屬于流動性最差的資產是( )。
A．在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券
B．無法出售的貸款
C．可以出售但在不利情況下可能會喪失流動性的證券
D．商業銀行可出售的貸款組合
【正確答案】：B
[答案解析]對比各選項，無法出售肯定比可出售流動性差，債券本身也是有流動性的，尤其是政府債券，相比B有較高的價值。
