31、 不良貸款撥備覆蓋率計算公式為（　）。
A．（一般準備+專項準備+特種準備）÷（次級類貸款+可疑類貸款）
B．（一般準備+專項準備+特種準備）÷（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）
C．（一般準備+專項準備）÷（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）
D．（一般準備+專項準備）÷（次級類貸款+可疑類貸款）

32、 商業銀行總行應當適當核定分支機構的資金業務經營權限，并對分支機構的資金業務（　）檢查，對異常資金交易和資金變動建立有效的預警和處理機制。
A．不定期進行現場
B．定期進行非現場
C．定期進行
D．不定期進行

33、 銀行計算出某一天的VaR值后,還要再與此前（　　）個營業日的平均日VaR值乘以一個不小于3的乘數因子相比較,用兩者之間的最大值作為應提取的市場風險資本要求。
A．1O
B．90
C．30
D．60

34、 在情景分析中，商業銀行自身問題所造成的流動性危機的狀況下的假設是（　）
A．商業銀行的許多負債無法展期或以其他負債替代，必須按期償還，因此不得不減少相應資產
B．市場對信用等級特別重視，商業銀行間及各類金融機構間的融資能力的差距會有所擴大，一些商業銀行獲益，一些受損
C．商業銀行必須建立適當的流動性風險管理的內部控制系統，定期、獨立地檢查和評價系統的有效性，并在必要時確保對內部控制系統進行適當調整或強化
D．商業銀行關于現金流量發布的歷史經驗和對市場慣例的了解對決策會有所幫助，但危機時刻主觀判斷常常占有更重要的地位。

35、 市場風險內部模型的技術方法、假設前提和參數設置可以有多種選擇，從審慎監管的角度出發，對一些參數，如持有期作出了相對保守的規定。巴塞爾委員會建議計算風險價值時的持有期長度為（　）個營業日。
A．12
B．10
C．7
D．2

36、 市場風險中最常見的利率風險形式，源于銀行資產、負債和表外業務到期期限或重新定價期限之間所存在的差異是指（　　）。
A．重新定價風險
B．收益率曲線風險
C．基準風險
D．期權性風險

37、商業銀行在計算核心資本充足率，對未并表金融機構資本的投資，應扣除（　　）. 
A．5%  
B．20%  
C．25%  
D．50% 

38、 按照《巴塞爾新資本協議》，內部評級體系（　）。
A．完全等同于內部評級法
B．是銀行進行風險管理的基礎平臺，它包括作為硬件的內部評級系統和作為軟件的配套管理制度
C．主要側重于以專家判別為主的定性評估，評級對象以政府或大型企業為主
D．是實施內部評級法的惟一必備條件

39、 對于某商業銀行的某筆貸款而言，假定其借款人的違約概率為10%，違約損失率為50%，違約風險暴露為200萬人民幣，則該筆貸款的預期損失為（　　）萬人民幣。
A．5
B．10
C．20
D．100

40、 內部控制評價方法中評價程序主要包括四個部分，（　　）不屬于這四部分之一 
A．評價準備  
B．評價實施   
C．評價監督  
D．評價結論反饋