12．預期損失率的計算公式表示為（　）。

　　A．預期損失率一預期損失／資產總額

　　B．預期損失率一預期損失／貸款資產總額

　　C．預期損失率一預期損失／負債總額

　　D．預期損失率=預期損失／資產風險敞口

　　13．債務人因某種原因無法按原有合同履約，商業銀行為了降低客戶違約風險導致的損失，對原有貸款

　　進行調整，商業銀行的這種操作屬于（　）。

　　A．貸款重組

　　B．限額管理

　　C．貸款轉讓

　　D．貸款審批

　　14．客戶評級／評分的驗證是商業銀行優化內部評級體系的重要手段，在以下各項中，它的內容不包括（　）。

　　A．客戶信用評級

　　B．風險違約區分能力驗證

　　C．檢驗評級結果

　　D．對違約概率預測準確性的驗證

　　15．有關“貸款風險遷徙率”這一指標，下面說法錯誤的是（　）。

　　A．該指標衡量了商業銀行風險變化的程度

　　B．該指標是一個靜態指標

　　C．該指標表示為資產質量從前期到本期變化的比率

　　D．該指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率

　　16．商業銀行在組合風險限額管理中確定資本分配的權重時，不需要考慮的因素是（　）。

　　A．組合在戰略層面的重要性

　　B．目前的組合集中情況

　　C．資產負債率

　　D．經濟前景

　　17．以下關于相關系數的論述，錯誤的是（　）。

　　A．相關系數具有線性不變性

　　B．相關性是描述兩個聯合事件之間的相互關系

　　C．相關系數僅能用來計量線性相關

　　D．對于線性相關，可以通過秩相關系數和坎德爾系數進行計量

　　18．假設某銀行在2012會計年度結束時，其正常類貸款為30億人民幣，關注類貸款為l5億人民幣，次級類貸款為5億人民幣，可疑類貸款為2億人民幣，損失類貸款為1億人民幣，則其不良貸款率為（　）。

　　A．15％

　　B．12％

　　C．45％

　　D．25％

　　19．已知某國內商業銀行按照五級分類法對貸款資產進行分類，次級類貸款為6億，可疑類貸款為2億，損失類貸款為3億，商業銀行在當期為不良貸款撥備的一般準備是2億，專項準備是3億，特種準備是4億，那么該商業銀行當年的不良貸款撥備覆蓋率是（　）。 A．0．25

　　B．0．83

　　C．0．82

　　D．0．3

　　20．影響商業銀行違約損失率的因素有很多，清償優先性屬于（　）。

　　A．行業因素

　　B．產品因素

　　C．地區因素

　　D．宏觀經濟因素

　　21．以下關于CreditMetrics的說法錯誤的是（　）。

　　A．CreditMetrics模型是從資產組合的角度來看待信用風險的

　　B．CreditMetrics模型本原理是信用等級變化分析

　　C．CreditMetrics模型是將單一信用工具放人資產組合中衡量其對整個組合風險狀況的作用

　　D．CreditMetrics模型組合的違約遵從泊松過程

　　22．以下不屬于按照信貸產品分類的個人客戶的是（　）。

　　A．假按揭

　　B．汽車消費信貸

　　C．信用卡消費信貸

　　D．違約概率