二、多項(xiàng)選擇題
1． 下列屬于壓力測試功能的有（ ）。
A．為商業(yè)銀行提供債務(wù)人的信用評級水平
B．為估計(jì)商業(yè)銀行在壓力條件下的風(fēng)險(xiǎn)暴露提供方法
C．提供商業(yè)銀行對自身風(fēng)險(xiǎn)特征的理解
D．幫助商業(yè)銀行重估模型假設(shè)
E．幫助董事會和高層管理者確定該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)暴露是否與其風(fēng)險(xiǎn)偏好一致
2． 以下關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型的說法，正確的有（ ）。
A．CreditMetrics本質(zhì)上是一個(gè)VaR模型
B．CreditMetrics無法達(dá)到同傳統(tǒng)期望和傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)差一樣來衡量非交易性資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的目的
C．Credit Portfolio View是CreditMetrics模型的一種補(bǔ)充
D．Credit Portfolio View比較適合投機(jī)類型的借款人
E．Credit Risk+模型是對貸款組合違約率進(jìn)行分析的
3． 下列關(guān)于法人客戶評級模型說法正確的有（ ）。
A．Z計(jì)分模型認(rèn)為，影響借款人違約概率的因素包括流動(dòng)性、盈利性、活躍性、償債能力等
B．作為違約風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，z值越高，違約概率越低
C．RiskCalc模型適合于上市公司的違約概率模型
D．RiskCalc模型核心是通過嚴(yán)格的步驟從客戶信息中選擇出最能預(yù)測違約的一組變量
E．Credit Monitor模型適合于非上市公司的違約概率模型
4． 根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，針對個(gè)人的循環(huán)零售貸款應(yīng)滿足的標(biāo)準(zhǔn)有（?。?
A．貸款是循環(huán)的、無抵押的、未承諾的
B．子組合內(nèi)對個(gè)人最高授信額度不超過10萬歐元
C．必須保留子組合的損失率數(shù)據(jù)
D．循環(huán)零售貸款的風(fēng)險(xiǎn)處理方式應(yīng)與子組合保持一致
E．辦理該業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)高度重視借款人的資信狀況和變化趨勢
5． 商業(yè)銀行貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時(shí)，商業(yè)銀行為了降低客戶違約引致的損失而對原有貸款結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程，屬于原有貸款結(jié)構(gòu)有（?。?
A．貸款期限
B．貸款金額
C．貸款匯率
D．貸款人信用
E．貸款費(fèi)用
6． 在我國銀行業(yè)實(shí)踐中，可以根據(jù)運(yùn)作機(jī)制將風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法分為三類，其中包括（?。．綠色預(yù)警法
B．紅色預(yù)警法
C．藍(lán)色預(yù)警法
D．黑色預(yù)警法
E．橙色預(yù)警法
7． Credit Portfolio View模型是目前國際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型之一，這一模型認(rèn)為違約率取決于（?。?。
A．宏觀變量的歷史數(shù)據(jù)
B．宏觀變量的前景預(yù)測
C．對整個(gè)經(jīng)濟(jì)體系產(chǎn)生影響的沖擊或改革
D．僅影響單個(gè)宏觀變量的沖擊或改革
E．單個(gè)借款人的信用評級
8． 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程中的重要環(huán)節(jié)，商業(yè)銀行需借助許多方法來完成，當(dāng)其對單一客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)檢測時(shí)，需要借助的方法有（?。?
A．6C法
B．客戶信用評級方法
C．貸款分類方法
D．信用評分方法
E．組合管理方法
9． 商業(yè)銀行在進(jìn)行集團(tuán)客戶限額管理的過程中，應(yīng)注意的問題有（?。?。
A．統(tǒng)一識別標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施集團(tuán)總量控制
B．掌握充分信息，避免過度授信
C．主辦銀行牽頭，建立集團(tuán)客戶小組
D．盡量少用抵押，爭取多用保證
E．與集團(tuán)客戶簽訂授信協(xié)議，客戶無需報(bào)告其有關(guān)關(guān)聯(lián)交易
10．下列信用局風(fēng)險(xiǎn)評分模型與申請?jiān)u分模型說法正確的有（?。?
A．信用局評分模型與申請?jiān)u分模型具有對立性
B．信用局評分模型能全面反映商業(yè)銀行客戶的特殊性
C．申請?jiān)u分模型是商業(yè)銀行為特定金融產(chǎn)品的申請者進(jìn)行信貸審批
D．申請?jiān)u分模型通常是對申請者在未來各種信貸關(guān)系中的違約概率作出的預(yù)測E．信用局風(fēng)險(xiǎn)評分模型是一種很有價(jià)值的決策工具
11．以下關(guān)于債項(xiàng)評級和客戶評級的說法，正確的有（?。?。
A．它們反映了信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度
B．債項(xiàng)評級主要針對交易主體
C．債項(xiàng)評級的水平由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定
D．一個(gè)債務(wù)人只能有一個(gè)客戶評級
E．一個(gè)債務(wù)人的不同的交易可以有不同的債項(xiàng)評級
12．下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)控制的限額管理，說法正確的有（ ）。
A．對單一客戶進(jìn)行限額管理時(shí)，要計(jì)算客戶的最高債務(wù)承受能力
B．在單一客戶限額管理中，確定的總授信額度應(yīng)小于但不能等于客戶的最高債務(wù)承受額度C．集團(tuán)客戶與單一客戶限額管理存在差異，集團(tuán)統(tǒng)一授信一般分為三步走
D．國家風(fēng)險(xiǎn)限額管理基于對一個(gè)國家的綜合評級，至少一年重新檢查一次E．組合限額管理可以分為授信集中度限額和總體組合限額
