51員工人均培訓(xùn)數(shù)量是眾多操作風(fēng)險關(guān)鍵指標(biāo)的一項，它反映出商業(yè)銀行在以提高員工工作技能方面所做出的努力。如果漪業(yè)銀行總培訓(xùn)費(fèi)用增加，但人均培訓(xùn)費(fèi)用下降，意味著（?。?/P>

A. 部分員工沒有受到應(yīng)有的培訓(xùn)

B. 多數(shù)員工受到應(yīng)有的培訓(xùn)

C. 員工培訓(xùn)效率上升

D. 員工培訓(xùn)效率下降

[正確答案]A

試題解析: 員工人均培訓(xùn)費(fèi)用=年度員工培訓(xùn)費(fèi)用/員工人數(shù)，如果漪業(yè)銀行總培訓(xùn)費(fèi)用增加，但人均培訓(xùn)費(fèi)用下降，培訓(xùn)費(fèi)用付了但是沒有員工實際參加培訓(xùn)，在計算人均費(fèi)用時采用實際有限的費(fèi)用，因此本題只能選A，其他三項有點(diǎn)說不通

52下列關(guān)于風(fēng)險遷徙類指標(biāo)計算的說法，錯誤的是（?。?/P>

A. 正常貸款遷徙率=(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)／(期初正常類貸款-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額一期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％

B. 期初關(guān)注類貸款期間減少金額，是指期初關(guān)注類貸款中，在報告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款

C. 次級類貸款遷徙率=期初次級類貸款向下遷徙金額／(期初次級類貸款余額一期初次級類貸款期間減少金額)×100％

D. 期初次級類貸款向下遷徙金額，是指期初次級類貸款中，在報告期來分類為可疑類的貸款余額

[正確答案]D

試題解析: D【解析】期初次級類貸款向下遷徙金額，是指期初次級類貸款中，在報告期末分類為可疑類和損失類的的貸款余額和，而不僅僅是在報告期末分類為可疑類的貸款余額。故D選項說法錯誤A、B、C選項是關(guān)于風(fēng)險遷徙類指標(biāo)計算的正確說法

53對于操作風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)計算方法不包括（?。?/P>

A. 標(biāo)準(zhǔn)法

B. 基本指標(biāo)法

C. 內(nèi)部模型法

D. 高級計量法

[正確答案]C

試題解析: C【解析】與操作風(fēng)險有關(guān)的三種汁算方法：基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法、高級計量法。故選C。

54某銀行2011年末關(guān)注類貸款余額為2000億元，次級類貸款余額為400億元，可疑類貸款余額為1000億元，損失類貸款余額為800億元，各項貸款余額總額為60000億元，則該銀行不良貸款率為（　）

A. 1．33％

B. 2．33％

C. 3．00％

D. 3．67％

[正確答案]D

試題解析: D【解析】該銀行不良貸款率=(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)／各項貸款余額總額×l00=(400+10004+800)÷60000×100％≈3．67％。故選D

55測試過程中單項分值小計和總分分值不設(shè)小數(shù)，有小數(shù)時四舍五人。如果涉及到需要采取抽樣測試確定評價結(jié)論的，應(yīng)根據(jù)下列情況確定，其中表述錯誤的是（　）

A. 如果在抽樣范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)違規(guī)率在10％(含)以下的，該項評價得滿分

B. 在10％～30％(含)之間的，可得該評價項目分值的30％

C. 在30％以上的，該項評價不得分

D. 在10％～30％(含)之間的，可得該評價項目分值的50％

[正確答案]B

試題解析: B【解析】若涉及需要采取抽樣測試確定評價結(jié)論的，應(yīng)根據(jù)具體情況確定：①如果在抽樣范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)違規(guī)率在10％(含)以下的，評項評價得滿分；②在10％～30％(含)之間的，可得評價項目分值的50％(而不是30％)；③在30％以上的，該項評價不得分

56某1年期零息債券的年收益率為l8．2％，假設(shè)債務(wù)人違約后回收率為200A，若l年期的無風(fēng)險年收益率為4％，則根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為（?。?/P>

A. 0．05

B. 0．10

C. 0．15

D. 0．20

[正確答案]C

試題解析: C【解析】KPMG風(fēng)險中性定價模型的原理就是，零息國債的期望收益與該等級為8的債券的期望收益是相等的，即：P1(1+K1)+(1-P1)(1+K1)θ=1+i1，式中P1為期限l年的零息債券的非違約概率，等于1-該債券的違約概率；K，為零息債券承諾的利息，即零息債券年收益率；e為零息債券的回收率，等于l-違約損失率；i1為期限l年的零息國債的收益率。一般就是無風(fēng)險收益率。把本題中的數(shù)值代入，K1=18．2％，i1=4％，θ=20％，求出P1，然后l-P1即我們所求答案

57國家風(fēng)險限額管理基于對一個國家的綜合評級，至少（　）重新檢查一次。

A. 一個月

B. 半年

C. 一年

D. 三年

[正確答案]C

試題解析: C【解析】國家風(fēng)險限額是用來對某一國家的信用風(fēng)險暴露進(jìn)行管理的額度框架。國家風(fēng)險限額管理基于對一個國家的綜合評級，至少一年重新檢查一次。

58下列可能會對銀行造成損失的風(fēng)險中不屬于操作風(fēng)險的是（?。?/P>

A. 恐怖襲擊

B. 監(jiān)管規(guī)定

C. 聲譽(yù)受損

D. 黑客攻擊

[正確答案]C

試題解析: C【解析】C項聲譽(yù)受損屬于聲譽(yù)風(fēng)險。

59下列關(guān)于風(fēng)險評級方法的說法，不正確的是（?。?/P>

A. ROCA評級法又稱母行支持度評估法

B. ROCA評級法主要對銀行的風(fēng)險管理、操作調(diào)控、遵守法規(guī)、資產(chǎn)質(zhì)量四個方面進(jìn)行評估

C. SOSA評級法將外資銀行分行和辦事處作為其跨國機(jī)構(gòu)的有機(jī)部分進(jìn)行監(jiān)管

D. CAMELS評級是國際通用的、系統(tǒng)評價銀行機(jī)構(gòu)整體財務(wù)實力和經(jīng)營管理狀況的一個方法體系

[正確答案]A

試題解析: A【解析】風(fēng)險評級的主要方法：(3)CAMELS評級。Capital equacy，asset quality，management，earnings nquidity,sensitivity to market risk資本充足率、資產(chǎn)質(zhì)量、管理、盈利、流動性、市場風(fēng)險敏感度；共分為5個級別，l級信用狀況最好，5級最次。②其他方法。ROCA評級法，考慮到外資行的分行和代理行不是獨(dú)立的法人，risk management；。operational contro1s；compliance；asset quality，風(fēng)險管理、操作調(diào)控、遵守法規(guī)、資產(chǎn)質(zhì)量。 SOSA評級法，strength of support assessment，這個是指對外國銀行進(jìn)行有效經(jīng)營和背景支持的評估，又稱母行支持度評估法。

60下列關(guān)于信用風(fēng)險監(jiān)測的說法,正確的是（　）

A. 信用風(fēng)險監(jiān)測是一個靜態(tài)的過程

B. 信用風(fēng)險監(jiān)測不包括對已發(fā)生風(fēng)險產(chǎn)生的遺留風(fēng)險的識別、分析

C. 當(dāng)風(fēng)險產(chǎn)生后進(jìn)行事后處理比在貸后管理過程中監(jiān)測到風(fēng)險并迅速補(bǔ)救對降低風(fēng)險損失的貢獻(xiàn)高

D. 信用風(fēng)險監(jiān)測要跟蹤已識別風(fēng)險在整個授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況

[正確答案]D

試題解析: D【解析】本題考查對信用風(fēng)險監(jiān)測的理解。信用風(fēng)險監(jiān)測是一個動態(tài)、連續(xù)的過程，因此A不正確。信用風(fēng)險監(jiān)測要求根據(jù)風(fēng)險的變化情況及時調(diào)整風(fēng)除應(yīng)對計劃，還要求對已發(fā)生風(fēng)險產(chǎn)生的遺留風(fēng)險的識別、分析，因此B不正確。當(dāng)風(fēng)險產(chǎn)生后進(jìn)行事后處理比在貸后管理過程中監(jiān)測到風(fēng)險并迅速補(bǔ)救對降低風(fēng)險損失的貢獻(xiàn)低，因此C不正確