101、 關(guān)于債項評級說法，錯誤的有（　）

A．債項評級是對交易本身的特定風(fēng)險進(jìn)行估測

B．債項評級反映的是客戶違約后的債項損失大小

C．特定風(fēng)險因素包括抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品類別、地區(qū)、行業(yè)等

D．債項評級只能反映債項本身的交易風(fēng)險

E．債項評級不可以同時反映客戶信用風(fēng)險和債項交易風(fēng)險


102、 根據(jù)“貸款最低定價=(資金成本+經(jīng)營成本十風(fēng)險成本+資本成本)／貸款額”，下列選項對其各要素的說法正確的有（　）

A．風(fēng)險成本指預(yù)期損失

B．預(yù)期損失=違約概率×違約損失率×違約風(fēng)險暴露

C．資金成本包括債務(wù)成本和股權(quán)成本

D．經(jīng)營成本包括日常管理成本和稅收成本

E．資本成本是經(jīng)濟(jì)資本與股東最高資本回報率的乘積


103、 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)部門降低貸款組合風(fēng)險暴露的主要方法包括（　）

A．對質(zhì)量較差貸款予以關(guān)注，發(fā)現(xiàn)可收回的貸款，減少其額度占用

B．利用銀團(tuán)貸款或其他聯(lián)合貸款等形式降低對某一特定行業(yè)或關(guān)聯(lián)借款人的授信集中度

C．在貸款二級市場上出售貸款

D．購買其他銀行的優(yōu)質(zhì)貸款

E．對貸款進(jìn)行資產(chǎn)證券化



104、 以下關(guān)于缺口分析的正確陳述有（　）

A．當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

B．當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入下降

C．當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入下降

D．當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

E．當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升


105、 風(fēng)險評級的原則包括（　）

A．全面性原則

B．保密性原則

C．系統(tǒng)性原則

D．持續(xù)性原則

E．審慎性原則


106、 商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警信號有（　）

A．商業(yè)銀行所發(fā)行的股票價格下跌

B．所發(fā)行的可流通債券(包括次級債)的交易量上升且債券的買賣價差擴(kuò)大

C．商業(yè)銀行的外部評級上升

D．快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資

E．債權(quán)人(包括存款人)提前要求兌付，造成支付能力出現(xiàn)不足


107、 投資活動現(xiàn)金流人包括（　）

A．收回投資

B．分得股利、利潤或取得債券利息收入

C．長期資產(chǎn)

D．銷售商品所收到的現(xiàn)金

E．處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收到現(xiàn)金等


108、 企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險主要包括（　）

A．行業(yè)風(fēng)險

B．產(chǎn)品風(fēng)險

C．生產(chǎn)風(fēng)險

D．銷售風(fēng)險

E．總體經(jīng)營風(fēng)險


109、下列關(guān)于VaR的描述，不正確的是（　）

A．風(fēng)險價值與損失的任何特定事件相關(guān)

B．風(fēng)險價值是以概率百分比表示的價值

C．風(fēng)險價值是指可能發(fā)生的最大損失

D．風(fēng)險價值并非是指可能發(fā)生的最大損失

E．風(fēng)險價值不是以概率百分比表示的價值


110、 在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，規(guī)定對信用風(fēng)險計量方法有三種，分別是（　）

A．基本指標(biāo)法

B．內(nèi)部模型法

C．標(biāo)準(zhǔn)法

D．內(nèi)部評級初級法

E．內(nèi)部評級高級法