31、 風險因素與風險管理復雜程度的關系是（　）

A．風險因素考慮得越充分，風險管理就越容易

B．風險因素越多，風險管理就越復雜，難度就越大

C．風險管理流程越復雜，則會有效減少風險因素

D．風險因素的多少同風險管理的復雜性的相關程度并不

32、下列關于組合資產模型監測商業銀行組合風險的說法，正確的是（　）

A．主要是對信貸資產組合的授信集中度和結果進行分析監測

B．必須直接估計每個敞口之間的相關性

C．Credit Portfolio View模型直接估計組合資產的未來價值概率分布

D．Credit Metrics模型需要直接估計各敞口之間的相關性


33、 監管目標的確定，應當充分考慮一國（　）發展的現狀。

A．銀行業

B．期貨業

C．保險業

D．證券業


34、假設隨機變量x服從二項分布B(10，0．1)．則隨機變量X的均值為（　），方差為（　）

A．1，0．9

B．0．9，1

C．1，1

D．0．9，0．9


35、 以下各風險都會給商業銀行帶來經營困難，但一般可能導致商業銀行破產的直接原因是（　）

A．流動性風險

B．信用風險

C．操作風險

D．戰略風險標準


36、 現代風險分散化思想的重要基石是（　）

A．馬柯維茨的資產組合理論

B．歐式期權定價的一般模型

C．缺口分析、久期分析

D．威廉夏普的資本定價模型



37、 商業銀行在實施內部市場風險管理時，計算經濟資本的公式為（　）

A．市場風險經濟資本=乘數因子×VaR

B．市場風險經濟資本=(附加因子+最低乘數因子)XVaR

C．市場風險經濟資本=(附加因子+最低乘數因子)／VaR

D．市場風險經濟資本=VaR／(附加因子+最低乘數因子)


38、 （　）被用來觀察現有客戶的行為，以掌握客戶及時還款的可信度。

A．申請評分

B．風險評分

C．行為評分

D．破產評分

39、 下列關于市值重估的說法，不正確的是（　）

A．商業銀行應當對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價值

B．按模型計值是指以某一個市場變量作為計值基礎，推算出或計算出交易頭寸的價值

C．商業銀行應盡可能地按照模型確定的價值計值

D．商業銀行進行市值重估時可以采用盯市和盯模的方法


40、 《巴塞爾新資本協議》指出，在信用風險評級標準法中，零售類資產根據是否有居民房產抵押分別給予（　）、35％的權重。

A．100％

B．75％

C．65％

D．50％