(11)下列關于計算VaR值的歷史模擬法的說法，正確的有()。

A. 考慮了“肥尾”現象

B. 不能計量非線性金融工具的風險

C. 通過歷史數據構造收益率分布，不依賴特定的定價模型

D. 風險計量的結果受制于歷史周期的長度

E. 在計量較為龐大且結構復雜的資產組合風險時，工作量十分繁重

(12)以下屬于擔保方式的有()。

A. 保證

B. 質押

C. 抵押

D. 留置

E. 定金

(13)操作風險可以分為七種表現形式，其中包括()。

(14)監管部門對商業銀行風險管理能力的評估主要包括()。

(15)商業銀行除了要對客戶的財務狀況進行風險識別和分析外，還應當分析()等非財務因素。

A. 管理者的品德與誠信度

B. 行業的周期性

C. 企業現金流量

D. 技術進步

E. 產品風險

(16)商業銀行進行資本充足率的信息披露時，應披露()。

A. 并表范圍

B. 資本規模

C. 股東名單及持股比例

D. 信用風險和市場風險

E. 資本充足率水平

(17)下列關于計算VaR值參數選擇的說法，正確的有()。

A. 如果模型是用來計算與風險相對應的監管資本，置信水平就應該取99%

B. 如果模型用于銀行內部風險度量或不同市場風險的比較，置信水平的選取就并不十分重要

C. 如果模型的使用者是經營者自身，則時間間隔取決于其資產組合的特性

D. 如果模型的使用者是經營者自身，資產組合變動頻繁，則時間間隔應該長一些

E. 如果模型的使用者是監管者，時間間隔應該短

(18)在操作風險監測中，關鍵風險指標通常包括()。

A. 交易量

B. 客戶滿意度

C. 產品成熟度

D. 自動化水平

E. 員工水平

(19)下列關于信用價差的說法，正確的是()。

A. 信用價差=貸款或證券收益率-相應的無風險收益率

B. 信用價差增加表明貸款信用狀況惡化

C. 信用價差減少表明貸款信用狀況惡化

D. 信用價差增加表明貸款信用狀況改善

E. 信用價差減少表明貸款信用狀況改善

(20)風險管理的“三道防線”指的是()