三、判斷題

(1) :1

我國商業銀行普遍重視未來4～5個星期時段內的流動性缺口分析與管理。

(2) :1

違規納稅屬于內部欺詐中的盜竊和欺詐行為。

(3) :1

貸款實際計提準備指商業銀行根據貸款預計損失而實際計提的準備。

(4) :0

ROCA評級法主要針對外資銀行。(5) :1

Credit Monitor模型認為，企業向銀行借款相當于持有一個基于企業資產價值的看漲期權。

(6) :1

商業銀行處理危機的能力和效果有可能進一步提高商業銀行的聲譽，也可能將聲譽毀于一旦。

(7) :0

在經濟轉型、機構變革的環境中，人員因素已經成為我國金融機構各類風險的主要來源。

(8) :0

在我國，根據運作機制將風險預警方法分為黑色預警法、藍色預警法和紅色預警法。

(9) :0

賣方期權對期權買方來說是買人一個賣出交易標的物的權利。

(10) :1

購買保險只是操作風險緩釋的一種措施，預防和減少操作風險事件的發生，根本上還是要靠商業銀行不斷提高自身的風險管理水平。

(11) :0

商業銀行通常采用定期(每月或季度)自我評估的方法，來檢驗戰略風險管理是否有效實施。

(12) :0

核心資本充足率不得低于4%，不是8%。

(13) :0

即期交易的一方按固定價格買入或賣出一定數額的金融資產，交付及付款在合約訂立后的兩個營業日完成，并不一定在同一天交易完成。

(14) :0

風險報告是商業銀行實施全面風險管理的媒介，貫穿于整個流程和各個層面。

(15) :0

外部審計報告是銀行監管的重要資料，銀行監管政策、相關標準和準則也是實施外部審計所依據和關注的重點。外部審計與銀行監管應當相輔相成。