(11)客戶信用評(píng)級(jí)的發(fā)展過程是()。
A. 違約概率模型→專家判斷法→信用評(píng)分法
B. 信用風(fēng)險(xiǎn)模型→專家判斷法→違約概率模型
C. 專家判斷法→信用評(píng)分法→違約概率模型
D. 專家判斷法→違約概率模型→信用評(píng)分法
(12)下列不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)包含的風(fēng)險(xiǎn)因素的是()。
A. 內(nèi)外勾結(jié)欺詐/騙貸
B. 信息系統(tǒng)故障導(dǎo)致業(yè)務(wù)癱瘓
C. 流動(dòng)性缺口顯著擴(kuò)大
D. 地震造成營業(yè)場所損失
(13)最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)是()。
A. 柜臺(tái)業(yè)務(wù)
B. 個(gè)人信貸業(yè)務(wù)
C. 法人信貸業(yè)務(wù)
D. 代理業(yè)務(wù)
(14)在市場風(fēng)險(xiǎn)管理過程中,由于利率、匯率等市場價(jià)格因素的頻繁變動(dòng),()一般不具有實(shí)質(zhì)性意義。
A. 名義價(jià)值
B. 市場價(jià)值
C. 公允價(jià)值
D. 市值重估
(15)風(fēng)險(xiǎn)信息披露是我國商業(yè)銀行信息披露最為薄弱的都分,通常只披露()。
A. 核心資本指標(biāo)
B. 附屬資本指標(biāo)
C. 資本充足率指標(biāo)
D. 資本扣除項(xiàng)指標(biāo)
(16)作為定期匯報(bào)或在遭遇特殊風(fēng)險(xiǎn)狀況時(shí),業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)應(yīng)向()匯報(bào)。
A. 董事會(huì)和總經(jīng)理
B. 董事會(huì)和高級(jí)管理層
C. 董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)
D. 高級(jí)管理層和總經(jīng)理
(17)商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)而給商業(yè)銀行造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn),這里的商品不包括()。
A. 大米
B. 大豆
C. 黃金
D. 石油
(18)()是商業(yè)銀行為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo),通過制定和實(shí)施一系列制度、程序和方法,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動(dòng)態(tài)過程和機(jī)制。
A. 公司治理
B. 管理戰(zhàn)略
C. 內(nèi)部控制
D. 風(fēng)險(xiǎn)文化
(19)()是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。
A. 法律風(fēng)險(xiǎn)
B. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
C. 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
D. 國家風(fēng)險(xiǎn)
(20)下列關(guān)于信用評(píng)分模型的說法,不正確的是()。
A. 信用評(píng)分模型是建立在對(duì)歷史數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上的
B. 信用評(píng)分模型可以給出客戶信用風(fēng)險(xiǎn)水平的分?jǐn)?shù)
C. 信用評(píng)分模型可以提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值
D. 由于歷史數(shù)據(jù)更新速度較慢,信用評(píng)分模型使用的回歸方程中各特征變量的權(quán)重在一定時(shí)間內(nèi)保持不變,從而無法及時(shí)反映企業(yè)信用狀況的變化