三、多項選擇題(共40小題，每小題1分，共40分)以下各小題所給出的五個選項中。有兩項或兩項以上符合題目要求，請選擇相應選項，多選、少選、錯選均不得分。

101．下列方法中，（　　）被應用于違約風險區分能力的驗證。

A．CAP曲線與AR值

B．ROC曲線與A值 

C．KS檢驗

D．二項分布檢驗

E．擴展的交通燈檢驗

102．審慎經營類指標包括（　　）。

A．總資產凈回報率

B．資本充足率 

C．大額風險集中度

D．不良貸款撥備覆蓋率

E．成本收入比

103．利率靈敏度可分為（　　）。

A．利率損失敏感性

B．利率收益敏感性 

C．資產負債市值的利率靈敏度

D．利差靈敏度

E．期望利率敏感性

104．下列各項屬于利率敏感性缺口模型缺陷的有（　　）。

A．未考慮銀行資產的內在價值變動情況 

B．銀行對敏感性缺口的控制欠缺靈活性 

C．如果實際利率的走勢與銀行的預期相反，銀行會發生更大的損失 

D．資產利率收入的變化一般快于負債利率支出的變化

E．未考慮到利率變動的兩面性

105．下列關于金融期貨的說法，正確的有（　　）。

A．利率期貨包括以長期國債為標的的長期利率期貨 

B．貨幣期貨交易目的包括規避匯率風險 

C．股指期貨是指以股票為標的的期貨合約 

D．股指期貨不涉及股票本身的交割

E．股指期貨以現金清算的形式進行交割

106．對于表內資產風險權重賦予權重為0的有（　　）。

A．我國中央政府的債權 

B．中央政府投資的公用企業的債權 

C．個人住房抵押貸款 

D．商業銀行之間原始期限4個月以內的債權

E．國有金融資產管理公司為收購國有銀行不良貸款而定向發行的債券

107．《巴塞爾新資本協議》對法律風險的定義做了一個嘗試性的規定：“包括但不限于因（　　）而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。”

A．監管措施

B．解決民事爭議 

C．解決商事爭議

D．管理體系

E．制度建設

108．戰略風險是指（　　），對銀行的收益或資本形成現實和長遠的影響。

A．經營決策錯誤

B．決策執行不當 

C．對行業變化束手無策

D．監管不力

E．解決爭議問題

109．個人客戶信用風險主要表現在（　　）。

A．客戶在表外業務中自行違約 

B．商業銀行員工知識／技能匱乏 

C．客戶作為債務人在信貸業務中違約 

D．商業銀行員工失職違規

E．客戶作為保證人為其他債務人提供擔程中的違約

110．商業銀行的流動性風險包括（　　）。

A．市場流動性風險

B．融資流動性風險 

C．資產流動性風險

D．負債流動性風險

E．信用流動性風險

111．在風險為本的監管框架中，風險評估是風險為本監管最為核心的步驟，其作用是識別機構所面臨的風險種類、風險水平和演變方向以及風險管理能力。它包含的環節有（　　）。

A．了解銀行的業務和風險管理制度 

B．界定其主要的業務領域 

C．用風險矩陣對每一業務領域的八種潛在風險逐一進行識別和衡量 

D．列舉風險產生的原因

E．形成風險評估報告

112．下列關于全面風險管理體系的說法，正確的有（　　）。

A．全面風險管理要素有8個 

B．企業的4個目標都是為全面風險管理的8個要素服務的 

C．企業的層級，包括整個企業、各職能部門、各條業務線以及下屬各子公司 

D．企業各個層級都要堅持同樣的4個目標

E．外部環境屬于全面風險管理要素

113．根據巴塞爾委員會的規定，在風險報告中，為了提高商業銀行透明度，信息應當具備的特征包括（　　）。

A．全面性

B．相關性 

C．及時性

D．可靠性

E．可比性

114．信用評分模型在分析借款人信用風險過程中，存在的突出問題有（　　）。

A．信用評分模型是一種向后看的模型，無法及時反映企業信用狀況的變化 

B．信用評分模型對歷史數據的要求相當高，對于多數新興商業銀行而言，所收集的歷史數據極為有限 

C．無法全面地反映借款人的信用狀況 

D．信用評分模型無法提供客戶違約概率的準確數值

E．方法過于機械死板，太依賴于數理方法，而忽視了一些定量性的、需要基于經驗進行判斷的因素

115．目前RAROC等經風險調整的業績評信方法在國際先進銀行中廣泛應用，其原因是與以往的盈利指標ROE、ROA相比，RAROC（　　）。

A．使銀行不再注重盈利性 

B．放棄了股東價值最大化的目標 

C．RAROC=稅后凈利潤／經濟資本 

D．可以全面反映銀行經營長期的穩定性和健康性

E．可以在揭示盈利性的同時，反映銀行所承擔的風險水平

116．戰略風險管理的作用包括（　　）。

A．能夠最大限度地避免經濟損失 

B．能夠確保產品和服務的溢價水平 

C．強化了商業銀行對于潛在威脅的洞察力 

D．能夠持久、有效地幫助商業銀行減少各種潛在的風險損失

E．能夠預先識別所有潛在風險以及這些風險之間的內在聯系和相互作用

117．商業銀行風險管理環境包括（　　）。

A．公司治理

B．內部控制 

C．風險文化

D．管理戰略

E．風險偏好

118．下列關于資本作用的說法，正確的有（　　）。

A．商業銀行資本是商業銀行發放貸款(尤其是長期貸款)和其他投資的資金來源之一 

B．在市場經濟的投資者利益保護基本框架下，資本金是承擔風險和吸收損失的最后資金來源 

C．在市場經濟條件下，商業銀行資本承擔著限制銀行業務過度擴張的重要經濟職能 

D．在市場經濟條件下，商業銀行資本金作為保護貸款者的緩沖器，在維持市場信心方面發揮關鍵作用

E．現代商業銀行的風險管理體系中，風險管理作為自上而下的過程，都是由代表資本的董事會推動并承擔最終責任的

119．貸款定價通常由（　　）等因素決定。

A．資本成本

B．經營成本 

C．風險成本

D．債務成本

E．股權成本

120．個人住房貸款中“假按揭”的表現形式有（　　）。

A．借款人虛假購房．身份和住址不明 

B．開發商不具備按揭合作主體資格，以虛假銷售方式套取商業銀行按揭貸款 

C．以個人住房按揭貸款名義套取企業生產經營用的貸款 

D．開發商與購房人串通，規避不允許零首付的政策限制

E．經濟狀況很好的個人也申請個人按揭貸款購房