二、單項(xiàng)選擇題(共80小題，每小題0．5分。共40分)以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，不選、錯(cuò)選均不得分。
21．在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的兩個(gè)至關(guān)重要的因素是（ ）。
A．資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平
B．資產(chǎn)總規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平
C．資產(chǎn)總規(guī)模和商業(yè)銀行的獲利水平
D．資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的獲利水平
22．下列關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)造成的損失的說(shuō)法，不正確的是（ ）。
A．商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤(rùn)的方式來(lái)應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失
B．商業(yè)銀行通常利用資本金來(lái)應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失
C．商業(yè)銀行對(duì)于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，可以通過(guò)購(gòu)買(mǎi)商業(yè)保險(xiǎn)來(lái)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)
D．商業(yè)銀行對(duì)于過(guò)度投機(jī)行為所造成的災(zāi)難性損失，可以通過(guò)購(gòu)買(mǎi)商業(yè)保險(xiǎn)來(lái)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)
23．RAROC的公式衡量的是（ ）的使用效益。
A．核心資本
B．經(jīng)濟(jì)資本
C．附屬資本
D．監(jiān)管資本
24．商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)暴露分類不包括（ ）。
A．普通企業(yè)類
B．金融機(jī)構(gòu)類
C．公司類
D．零售類和合格循環(huán)零售類
25．一家商業(yè)銀行對(duì)所有客戶的貸款政策均一視同仁，對(duì)信用等級(jí)低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進(jìn)業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取（ ）的風(fēng)險(xiǎn)管理措施。
A．風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
B．風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
C．風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
D．風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
26．（ ）是指金融機(jī)構(gòu)合并資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的所有者權(quán)益。
A．會(huì)計(jì)資本
B．監(jiān)管資本
C．經(jīng)濟(jì)資本
D．實(shí)收資本
27．對(duì)于商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中最重要的是（ ）。
A．利率風(fēng)險(xiǎn)
B．匯率風(fēng)險(xiǎn)
C．股票風(fēng)險(xiǎn)
D．商品風(fēng)險(xiǎn)
28．商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù)債表或某些具有收益負(fù)相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合本身所具有的對(duì)沖特性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是（ ）。
A．組合風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
B．商品風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
C．自我對(duì)沖
D．市場(chǎng)對(duì)沖
29．商業(yè)銀行的（ ）時(shí)刻都在發(fā)生變化，流動(dòng)性狀況也隨之改變。
A．資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)
B．資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)
C．資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)
D．以上均正確
30．下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說(shuō)法，正確的是（ ）。
A．“不要將所有的雞蛋放在一個(gè)籃子里”隱含的是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的思想
B．風(fēng)險(xiǎn)分散策略的成本主要是分散投資過(guò)程中增加的各項(xiàng)交易費(fèi)用
C．風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的局限性在于其是一種消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略
D．風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是一種事后的損失補(bǔ)償策略
31．《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，國(guó)際活躍銀行的整體資本充足率不得低于__________，其中核心資本充足率不得低于__________。（ ）
A．6%；4%
B．8%；6%
C．8%；4%
D．10%；8%
32．下列屬于外資銀行流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)的是（ ）。
A．單一客戶授信集中度
B．不良貸款撥備覆蓋率
C．營(yíng)運(yùn)資金作為生息資產(chǎn)的比例
D．貸款損失準(zhǔn)備金率
33．現(xiàn)代商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)控制部門(mén)通常采取（ ）的方法，及時(shí)捕捉市場(chǎng)價(jià)格／價(jià)值的變化。
A．每時(shí)參照市場(chǎng)定價(jià)
B．每日參照市場(chǎng)定價(jià)
C．每周參照市場(chǎng)定價(jià)
D．每月參照市場(chǎng)定價(jià)
34．下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的內(nèi)容和要素的表述，不正確的是（ ）。
A．有效管控銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況是防范和化解區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)和行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)的前提
B．公司治理與公司管理具有相同的內(nèi)涵
C．建立風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型是實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)模擬、定量分析的前提和基礎(chǔ)
D．監(jiān)管部門(mén)對(duì)管理信息系統(tǒng)有效性的評(píng)判可用質(zhì)量、數(shù)量、及時(shí)性來(lái)衡量
35．貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)（ ）。
A．是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
B．是非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
C．既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又可能有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
D．以上都不對(duì)
36．我國(guó)商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局借鑒國(guó)際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，提出了商業(yè)銀行公司治理的要求，以下不屬于該要求的是（ ）。
A．完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層的議事制度和決策程序
B．明確股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的權(quán)利、義務(wù)
C．董事會(huì)應(yīng)確保薪酬政策及其做法與商業(yè)銀行的公司文化、長(zhǎng)期目標(biāo)和戰(zhàn)略、控制環(huán)境相一致
D．建立完善的信息報(bào)告和信息披露制度
37．承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任的機(jī)構(gòu)是（ ）。
A．股東大會(huì)
B．董事會(huì)
C．風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)
D．法律／合規(guī)部門(mén)
38．商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)中，不能采用對(duì)沖策略的是（ ）。
A．匯率風(fēng)險(xiǎn)
B．操作風(fēng)險(xiǎn)
C．商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
D．利率風(fēng)險(xiǎn)
39．在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、機(jī)構(gòu)變革的環(huán)境中，（ ）已經(jīng)成為我國(guó)金融機(jī)構(gòu)各類風(fēng)險(xiǎn)的主要來(lái)源。
A．環(huán)境因素
B．制度因素
C．人員因素
D．技術(shù)因素
40．以下各項(xiàng)中不屬于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略的戰(zhàn)略愿景的是（ ）。
A．創(chuàng)造良好的公眾／客戶形象
B．提高股東回報(bào)率
C．資本充足率保持在10%以上
D．實(shí)現(xiàn)員工價(jià)值
