41．投機(jī)行為可能因錯誤判斷市場發(fā)展趨勢，導(dǎo)致投資組合價值嚴(yán)重受損，從而增加流動性風(fēng)險，這是描述（　　）和流動性風(fēng)險的關(guān)系。

A．信用風(fēng)險

B．市場風(fēng)險 

C．操作風(fēng)險

D．聲譽風(fēng)險

42．商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理部門采用回收現(xiàn)金流法計算某個債項的違約損失率時。若該債項的回收總金額為1．04億元，回收總成本為0．44億元。違約風(fēng)險暴露為1．2億元，則該債項的違約損失率為（　　）。

A．50%

B．86．67% 

C．36．67%

D．42．31%

43．高級管理層通常需要的風(fēng)險監(jiān)測報告類型是（　　）。

A．整體風(fēng)險報告

B．頭寸報告 

C．最佳避險報告

D．高層風(fēng)險報告

44．如果銀行的總資產(chǎn)為200億元，總存款為120億元，核心存款為60億元，應(yīng)收存款為25億元，現(xiàn)金頭寸為10億元，總負(fù)債為220億元，則該銀行核心存款比例屬于（　　）。

A．0．125

B．0．25 

C．0．3

D．0．5

45．某企業(yè)從銀行提出1年期的貸款申請，該貸款的貸款年利率為15%，根據(jù)歷史經(jīng)驗，同類評級的企業(yè)違約后，回收率為20%，若1年期的無風(fēng)險年收益率為5%。則根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型該客戶在1年內(nèi)的違約概率為（　　）。

A．9%

B．10%

C．11%

D．12%

46．商業(yè)銀行對客戶進(jìn)行財務(wù)分析的目的是（　　）。

A．幫助企業(yè)加快發(fā)展 

B．為企業(yè)改革提供依據(jù) 

C．搞好和客戶的關(guān)系以便更好地開展業(yè)務(wù) 

D．識別企業(yè)信用風(fēng)險

47．如果一家商業(yè)銀行的總資產(chǎn)是100億元，總負(fù)債是60億元。資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年，負(fù)債加權(quán)平均久期為2年，則久期缺口為（　　）。

A．O．6

B．1．2

C．-3．8

D．3．8

48．A銀行2010年年末貸款總額為10000億元，其中正常類、關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類貸款分別是7500億元、1500億元、500億元、300億元、200億元，則2010年度A銀行的不良貸款率為（　　）。

A．2%

B．5%

C．10%

D．25%

49．A企業(yè)2010年銷售收入為100億元，凈利潤為25億元，2010年年初總資產(chǎn)為280億元，2010年年末總資產(chǎn)為220億元，則該企業(yè)2010年的總資產(chǎn)收益率為（　　）。

A．40%

B．28%

C．22%

D．10%

50．商業(yè)銀行的核心競爭力是（　　）。

A．創(chuàng)立能力

B．公司文化 

C．市場地位

D．風(fēng)險管理

51．在法人客戶評級模型中，（　　）通過應(yīng)用期權(quán)定價理論求解出信用風(fēng)險溢價和相應(yīng)的違約率。

A．Riskcalc模型

B．CreditMonitor模型 

C．風(fēng)險中性定價模型

D．死亡率模型

52．在法人客戶評級模型中，Riskcalc模型（　　）。

A．不適用于非上市公司 

B．運用logit／Probit回歸技術(shù)預(yù)測客戶的違約概率 

C．核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系 

D．核心是假設(shè)金融市場中的每個參與者都是風(fēng)險中立者

53．商業(yè)銀行公司治理的核心是（　　）。

A．在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下．為妥善解決委托一代理關(guān)系而提出的董事會、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機(jī)制 

B．在股份制結(jié)構(gòu)下保證各類股東的權(quán)利分配體系 

C．在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下．保證股東利益最大化 

D．在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下。通過信息披露制度完善股東對公司管理層的監(jiān)督

54．關(guān)聯(lián)交易是指發(fā)生在集團(tuán)內(nèi)（　　）之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利和義務(wù)的事項安排。

A.股東

B．關(guān)聯(lián)方 

C．股東與高級管理層

D．董事會與高級管理層

55．客戶信用評級的發(fā)展過程是（　　）。

A．專家判斷法→違約概率模型→信用評分模型 

B．違約概率模型→專家判斷法→信用評分模型

C．違約概率模型→信用評分模型→專家判斷法 

D．專家判斷法→信用評分模型→違約概率模型

56．遠(yuǎn)期匯率反映了貨幣的遠(yuǎn)期價值，其決定因素不包括（　　）。

A．即期匯率

B．兩種貨幣之間的匯率差 

C．期限

D．兩種貨幣之間的利率差

57．死亡率模型是根據(jù)貸款或債券的歷史違約數(shù)據(jù)，計算在未來一定持有期內(nèi)不同信用等級的貸款或債券的違約概率，即死亡率，通常分為邊際死亡率和累計死亡率。根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0．17%、0．60%、0．60%，則3年的累計死亡率為（　　）。

A．0．17%

B．O．77%

C．1．36%

D．2．32%

58．以下不是《巴塞爾新資本協(xié)議》中要求實施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行估計其各信用等級借款人所對應(yīng)的違約概率的技術(shù)方法的是（　　）。

A．外部違約經(jīng)驗

B．內(nèi)部違約經(jīng)驗 

C．映射外部數(shù)據(jù)

D．統(tǒng)計違約模型

59．下列關(guān)于公允價值的說法，不正確的是（　　）。

A．公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值 

B．公允價值的計量可以直接使用可獲得的市場價格 

C．若企業(yè)數(shù)據(jù)與市場預(yù)期相沖突，則不應(yīng)該用于計量公允價值 

D．若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場存在時，公允價值不存在

60．某商業(yè)銀行受理一筆貸款申請，申請貸款額度為500萬元，期限為1年，到期支付貸款本金和利息。商業(yè)銀行經(jīng)內(nèi)部評級系統(tǒng)測算該客戶的違約概率為0．5%，該債項違約損失率為30%，需配置的經(jīng)濟(jì)資本為10萬元；經(jīng)內(nèi)部績效考核系統(tǒng)測算該筆貸款的資金成本為6%，包括經(jīng)營成本、稅收成本在內(nèi)的各種費用為2%，股東要求的資本回報率為12%。則該筆貸款的定價至少為（　　）。

A．7．54%

B．8．39%

C．6%

D．12%