（1）缺口管理

又稱利率敏感性缺口管理法。

指根據(jù)對(duì)于未來利率變動(dòng)趨勢(shì)和收益率曲線形狀的預(yù)期，改變資產(chǎn)和負(fù)債的缺口。簡(jiǎn)言之，當(dāng)預(yù)期利率會(huì)上升時(shí)，增加缺口；反之亦然。

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（2）久期管理

指某項(xiàng)金融資產(chǎn)（或負(fù)債）在未來時(shí)間內(nèi)產(chǎn)生的收益現(xiàn)金流的加權(quán)平均時(shí)間，權(quán)數(shù)為各期收益現(xiàn)金流的現(xiàn)值在資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)值中所占的權(quán)重。

久期管理方法：①風(fēng)險(xiǎn)免疫管理策略；②久期缺口風(fēng)險(xiǎn)管理策略。

（3）內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)

指商業(yè)銀行內(nèi)部資金中心與業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)單位按照一定規(guī)則全額有償轉(zhuǎn)移資金，達(dá)到核算業(yè)務(wù)資金成本或收益等目的的一種內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理模式。

（4）經(jīng)濟(jì)資本

主要用于績(jī)效考核和風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)。

（5）收益率曲線

四種典型形狀：水平收益率曲線、正向收益率曲線、反轉(zhuǎn)收益率曲線、駝峰收益率曲線。

（6）資產(chǎn)證券化

證券化是指銀行發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)的額外價(jià)值并將其從資產(chǎn)負(fù)債表中全部移除，以便為信貸業(yè)務(wù)騰挪空間的過程。

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