1、信用風(fēng)險的分類
（1）按風(fēng)險是否分散，分為系統(tǒng)性信用風(fēng)險、非系統(tǒng)性信用風(fēng)險
（2）按風(fēng)險發(fā)生的形式，結(jié)算前風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險
（3）按風(fēng)險暴露特征和引起的主體不同，分為主權(quán)信用風(fēng)險暴露、金融機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險暴露、零售信用風(fēng)險暴露、公司信用風(fēng)險暴露、股權(quán)信用風(fēng)險暴露和其他信用風(fēng)險暴露六大類。
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2、信用風(fēng)險的管控手段
常用的信用風(fēng)險控制手段包括明確信貸準(zhǔn)入和退出政策、限額管理、風(fēng)險緩釋、風(fēng)險定價等。
（1）信貸準(zhǔn)入和退出
信貸準(zhǔn)入：指銀行通過制定信貸政策，明確銀行意愿對客戶開辦某項(xiàng)信貸業(yè)務(wù)或產(chǎn)品的最低要求。
信貸準(zhǔn)出：指銀行在對存量信貸資產(chǎn)進(jìn)行風(fēng)險收益評估的基礎(chǔ)上，收回對超出其風(fēng)險容忍度的貸款，以達(dá)到降低風(fēng)險總量、優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)的目的。
（2）限額管理
限額是指銀行根據(jù)自身風(fēng)險偏好、風(fēng)險承擔(dān)能力和風(fēng)險管理策略，對銀行承擔(dān)的風(fēng)險設(shè)定的上限，防止銀行過度承擔(dān)風(fēng)險。
（3）風(fēng)險緩釋
信用風(fēng)險緩釋是指銀行運(yùn)用合格的抵質(zhì)押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險。
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抵質(zhì)押品 |
指根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)，由借款人或第三人為擔(dān)保銀行債權(quán)實(shí)現(xiàn)而抵押或質(zhì)押給銀行的財產(chǎn)或權(quán)利。常見抵質(zhì)押品包括金融質(zhì)押品、應(yīng)收賬款、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、土地使用權(quán)等。 |
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保證 |
指保證人和債權(quán)人約定，當(dāng)債務(wù)人不履行債務(wù)時，保證人按照約定履行債務(wù)或者承擔(dān)責(zé)任的行為。 |
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信用衍生工具 |
用來分離和轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險的各種工具和技術(shù)的統(tǒng)稱，比較常見的衍生工具有信用違約互換、總收益互換、信用聯(lián)系票據(jù)和信用利差期權(quán)等。 |
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凈額結(jié)算 |
指參與交易的機(jī)構(gòu)以交易參與方為單位，對其買入和賣出交易的余額進(jìn)行軋差，以軋差得到的凈額組織交易參與方進(jìn)行交割的制度。 |
（4）風(fēng)險定價
信用風(fēng)險也是銀行面臨的一種成本，銀行需要通過風(fēng)險定價加以覆蓋，并計提相應(yīng)的風(fēng)險準(zhǔn)備金，以便在實(shí)際遭受損失時進(jìn)行抵補(bǔ)。【如對信用等級高的客戶給予貸款利率優(yōu)惠，對信用等級低的客戶提高貸款利率水平】
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