1、市場風險的分類

市場風險可以分為利率風險、匯率風險（包括黃金）、股票價格風險和商品價格風險。

利率風險：指市場利率變動的不確定對銀行造成損失的風險。是商業銀行面臨的主要市場風險。

匯率風險：指由于匯率的不利變動導致銀行業務發生損失的風險。

股票價格風險：股票價格風險是指由于商業銀行持有的股票價格發生不利變動而給商業銀行帶來損失的風險。

商品價格風險：指商業銀行所持有的各類商品的價格發生不利變動而給商業銀行帶來損失的風險。

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2、市場風險的計量

（1）市場風險的計量方法

①缺口分析；②久期分析；③外匯敞口分析；④風險價值法；⑤敏感性分析與情景分析；⑥壓力測試。

（2）市場風險資本要求的計量

標準法：標準法是將市場風險分為利率、股票、外匯、商品以及期權風險，銀行根據監管機構提供的系數，分別計算交易賬戶利率產品和股票產品頭寸的特定風險和一般市場風險，以及交易賬戶與銀行賬戶外匯產品（包括黃金）與大宗商品的市場風險。

內部模型法：內部模型法的核心是以風險價值為指標來度量市場風險，并在此基礎上確定資本要求。

巴Ⅲ計量方法：巴Ⅲ簡化標準法主要適用于資產規模較小的非國內系統重要性銀行或全球系統重要性銀行的子行。

3、市場風險的管控手段【限額管理、風險對沖】

（1）限額管理

交易限額：交易限額是指對總交易頭寸或凈交易頭寸設定的限額。

風險限額：風險限額是指對采用一定的計量方法獲得的市場風險規模設置限額。

止損限額：止損限額是指所允許的最大損失額。

（2）風險對沖

市場風險對沖是指通過投資或購買與管理基礎資產收益波動負相關的某種資產或金融衍生產品來沖銷風險的一種風險管理策略。

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