（1）信用風險參數
①違約概率：債務人在未來一段時間內（一般是一年）發生違約的可能性。
②違約損失率：某一債項違約導致的損失金額占該違約債項風險暴露的比例，即損失占風險暴露總額的百分比。
③違約風險暴露：債務人發生違約時預期表內和表外項目風險暴露總額，反映了可能發生損失的總額度。
④有效期限：某一債項的剩余有效期限。
⑤預期損失：預期損失=違約概率×違約損失率×違約風險暴露。
⑥非預期損失：主流模型有RiskMetrics、CreditMetrics、KMV模型等。
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（2）信用風險加權資產的計量
①權重法
權重法是指銀行將全部資產按照監管規定的類別進行分類，采用監管規定的風險權重計量信用風險加權資產的方法。
在權重法下，表內資產劃分為17個類型，根據每個資產類別的性質及風險大小，分別賦予了不同的權重，共分為0、20%、25%、50%、75%、100%、150%、250%、400%、1250%等檔次。
權重法下，銀行的表外資產劃分為11個類別，針對不同類別分別規定了0、20%、50%、100%等四個檔次的不同的信用轉換系數。例如，等同于貸款的授信業務轉換系數為100%；與貿易直接相關的短期或有項目轉換系數為20%。
②內部評級法
指商業銀行通過構建自己的內部評級體系，估計各類信用風險暴露的違約概率、違約損失率、違約風險暴露及期限等風險數，并按照統一的函數關系計算信用風險加權資產的方法。
內部評級體系：非零售風險暴露的內部評級體系、零售風險暴露風險分池體系
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