常用描述性統(tǒng)計概念屬于基金從業(yè)資格考試教材第六章（投資管理基礎）內容，考綱要求掌握平均值、中位數(shù)、分位數(shù)的概念、計算和應用；了解方差和標準差的概念、計算和應用；了解正態(tài)分布的特征；了解相關性的概念。

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◇概念解析

(1)期望(均值)：隨機變量X 的期望(或稱均值，記做E(X))衡量了X 取值的平均水平。

(2)方差與標準差：反映數(shù)據(jù)分布的離散程度。分布越散，其波動性和不可預測性也就越強。

(3)分位數(shù)：分位數(shù)通常被用來研究隨機變量X 以特定概率(或者一組數(shù)據(jù)以特定比例)取得大于等于(或小于等于)某個值的情況。

(4)中位數(shù)：中位數(shù)是用來衡量數(shù)據(jù)取值的中等水平或一般水平的數(shù)值。

(5)相關系數(shù)：從資產(chǎn)回報相關性的角度分析兩種不同證券表現(xiàn)的聯(lián)動性。我們通常用ρij表示證券i和證券j的收益回報率之間的相關系數(shù)。相關系數(shù)的絕對值大小體現(xiàn)兩個證券收益率之間相關性的強弱。

◇習題精選

1.證券X和證券Y的收益率相關系數(shù)為0.45，證券X與證券Z的收益率相關系數(shù)為﹣0.72，則以下說法正確的是( )。

A.當證券X上漲時，證券Y下跌的可能性比較大

B.當證券Y上漲時，證券Z上漲的可能性比較大

C.當證券X上漲時，證券Z下跌的可能性比較大

D.當證券Y上漲時，證券Z下跌的可能性比較大

答案.C

解析：X和Y的相關系數(shù)為正數(shù)，存在正相關關系，說明當證券X上漲的時候，Y上漲的可能性較大;X和Z的相關系數(shù)為負數(shù)，存在較強的負相關關系(系數(shù)絕對值達到0.72)，說明當證券X上漲的時候，Z下跌的可能性較大。所以選C。

2.某類股票共100只，某時點市值最大的15只股票的市值分別為420億元、318億元、306億元、275億元、260億元、247億元、231億元、220億元、183億元、180億元、177億元、173億元、170億元、158億元、153億元，則該類股票此時市值的上10%分位數(shù)是( )。

A.260億元

B.247億元

C.177億元

D.180億元

答案：D

解析：由于100×10%=10，是整數(shù)。所以，該股票市值的上10%分位數(shù)就是，把數(shù)字從大到小的排列的第10個數(shù)字，也就是180億元。