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2022年基金從業(yè)《證券投資基金》章節(jié)題：股票型基金的風(fēng)險(xiǎn)管理方法

來(lái)源:233網(wǎng)校 2022-04-09 00:00:01

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1、某基金的份額凈值在第一年年初時(shí)為1元，到了年底基金份額凈值達(dá)到2元，但時(shí)隔一年，在第二年年末它又跌回到了1元。假定這期間基金沒(méi)有分紅，則此時(shí)第一年的收益率為（），第二年的收益率則為（）。

A. 100%；-50%

B. 100%；-100%

C. 50%；-50%

D. 100%；50%

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參考答案：A

參考解析：答案是A選項(xiàng)，假定這期間基金沒(méi)有分紅，第一年的收益率R1=（2-1）/1*100%=100%，第二年的收益率R2=（1-2）/2*100%=-50%。

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2、某基金的月均值增長(zhǎng)率為3％，標(biāo)準(zhǔn)差為4％，在標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布下，該基金在95％的概率下，月度凈值增長(zhǎng)率會(huì)落在區(qū)間( )內(nèi)。

A. 6％～-6％

B. 5％～-5％

C. 11％～-5％

D. 11％～-3％

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參考答案：C

參考解析：在凈值增長(zhǎng)率服從正態(tài)分布時(shí)，可以期望2／3(約67％)的情況下，凈值增長(zhǎng)率會(huì)落入平均值正負(fù)1個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差的范圍內(nèi)，95％的情況下基金凈值增長(zhǎng)率會(huì)落在正負(fù)2個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差的范圍內(nèi)。依據(jù)題意可知：月度凈值增長(zhǎng)率會(huì)落在正負(fù)兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差的區(qū)間內(nèi)，即（3%-2×4%，3%+2×4%）=（-5%，11%）故C項(xiàng)正確。

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3、關(guān)于股票基金的風(fēng)險(xiǎn)暴露分析，下列說(shuō)法合理的有( )。

Ⅰ 低周轉(zhuǎn)率的基金傾向于對(duì)股票的長(zhǎng)期持有

Ⅱ 如果股票基金的平均市盈率、平均市凈率大于市場(chǎng)指數(shù)的市盈率和市凈率，可以認(rèn)為該股票基金為成長(zhǎng)型基金

Ⅲ 周轉(zhuǎn)率高的基金，所付出的交易傭金與印花稅也較高

Ⅳ 如果股票基金的平均市盈率、平均市凈率小于市場(chǎng)指數(shù)的市盈率和市凈率，可以認(rèn)為該股票基金為價(jià)值型基金

A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

查看答案

參考答案：D

參考解析：如果一只股票基金的年周轉(zhuǎn)率為100％，意味著該基金持有股票的平均時(shí)間為1年。低周轉(zhuǎn)率的基金傾向于對(duì)股票的長(zhǎng)期持有，高周轉(zhuǎn)率的基金則傾向于對(duì)股票頻繁買(mǎi)入與賣(mài)出。周轉(zhuǎn)率高的基金，所付出的交易傭金與印花稅也較高，會(huì)加重投資者的負(fù)擔(dān)，對(duì)基金業(yè)績(jī)?cè)斐梢欢ǖ呢?fù)面影響。

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