1、 如果套利者預期不同交割月的期貨合約的價差將擴大時，則套利者將買入其中價格較高的一“邊”同時賣出價格較低的一“邊”，這種套利為買進套利
2、 正向市場：遠大于近；熊市還是牛市，都是對近期而言的，近期要走高，就為牛。
3、 利率期貨與利率走勢相反、短期與中長期利率期貨的標價方法不同、利率期貨注意計算利息（是一年的還是3個月還是別的時間段）
4、 期貨公司，除了高管遇意外、被立案調查、公司被期交所接納為會員、全面結算期貨公司與非結算會員變更協議的之外，都是5個工作日內。從業人員的都是10日內。
5、 投資者保障基金、結算準備金、交易保證金、結算擔保金、風險準備金等
6、 遠期合約合理價格的計算
遠期合理價格=現值+凈持有成本=現值+期間內利息收入-期間內收取紅利的本利和如果計算合理價格的對應指數點數，可通過比例來計算： 現值/對應點數=遠期合理價格/遠期對應點數
7、無套利區間的計算
無套利區間上界=期貨理論價格+總交易成本 無套利區間下界=期貨理論價格-總交易成本 期貨理論價格=期貨現值X【1+（年利息率-年指數股息率）X期間長度（天）/365】
年指數股息率就是分紅折算出來的利息
總交易成本=現貨（股票）交易手續費+期貨（股指）交易手續費+沖擊成本+借貸利率差
借貸利率差成本=現貨指數X借貸利率差X借貸期間（月）/1
8、 β=股票漲跌幅/股指漲跌幅
9、 買賣期貨合約數=現貨價值/（期貨指點數×每點乘數）×β
10、 期貨交易品種的發展，經歷了商品期貨（農產品期貨—金屬期貨—能源期貨）到金融期貨（外匯期貨—利率期貨—股指期貨）的發展過程
1）1972年5月，芝加哥商業交易所（cme）設立了國際貨幣市場分布（imm）首次推出了包括英鎊、加拿大元、西德馬克、法國發；法郎、日元和瑞士法郎等在內的外匯期貨合約。
2）1975年10月，芝加哥期貨交易所（cbot）上市國民抵押協會（gnma）債券期貨合約，從而成為世界上第一個推出利率期貨合約的交易所。
3）1982年2月，美國堪薩斯期貨交易所（kcbt）開發了價值線綜合指數期貨合約。使股票價格指數也成為期貨交易的對象。
4）1982年芝加哥期貨交易所（cbot）將期權交易與期貨交易向結合，推出了美國長期國債期貨期權合約，期貨期權作為一項重要的金融創新，引發了期貨交易的有一場革命。
5）20世紀90年代以來，電子化交易方式被引入期貨市場
11、 股指、個股、利率、外匯期貨，占比從大到小31、轉換套利（執行價格和到期日都相同）： 買進看跌期權，賣出看漲期權，買進期貨合約
利潤=（賣出看漲權利金-買進看跌權利金）-（期貨合約價格-期權執行價格）
反向轉換套利（執行價格和到期日都相同）： 買進看漲期權，賣出看跌期權，賣出期貨合約
利潤=（賣出看跌權利金-買進看漲權利金）-（期權執行價格-期貨合約價格）
12、 撮合成交價等于買入價、賣出價、前一成交價三者中居中的一個價格（當買入價大于等于賣出價）
13、 開盤價由集合競價產生，集合競價采用最大成交量原則，書本80頁
