查看：2016年期貨從業(yè)資格考試《法律法規(guī)》公式和要點(diǎn)匯總

　　1、 滬深300 股指期貨合約規(guī)定,最低交易保證金為合約價(jià)值的12% 

　　2、股指期貨理論價(jià)格：S(t)[1+(r-d)(T-t)/365],S(t)為t時(shí)刻的現(xiàn)貨指數(shù)，r為年利息率，d為年指數(shù)股息率 

　　3、外匯期貨市場(chǎng)上1個(gè)點(diǎn)=0.000001，每個(gè)點(diǎn)代表12.5美元。 4、用1個(gè)單位或100個(gè)單位的外國(guó)貨幣作為標(biāo)準(zhǔn)，折算為一定數(shù)額的本國(guó)貨幣，稱為直接標(biāo)價(jià)法，eg，1美元兌8美元 

　　5、熊市套利又稱賣空套利，指賣出近期合約的同時(shí)買入遠(yuǎn)期合約 

　　6、當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金＋上一交易日交易保證金－當(dāng)日交易保證金＋當(dāng)日盈虧＋入金－出金－手續(xù)費(fèi)（等）

　　7、商品期貨當(dāng)日盈虧=∑【（賣出成交價(jià)－當(dāng)日結(jié)算價(jià)）×賣出量】＋∑【（當(dāng)日結(jié)算價(jià)－買入成交價(jià)）×買入量】＋∑【（上一交易日結(jié)算價(jià)－當(dāng)日結(jié)算價(jià)）×（上一交易日賣出持倉(cāng)量－上一交易日買入持倉(cāng)量）】

　　8、股票指數(shù)期貨當(dāng)日盈虧=∑【（賣出成交價(jià)－當(dāng)日結(jié)算價(jià)）×賣出量×合約乘數(shù)】＋∑（當(dāng)日成交價(jià)－買入成交價(jià)）×買入量×合約乘數(shù)】＋∑【（上一交易日結(jié)算價(jià)－當(dāng)日結(jié)算價(jià)）×（上一交易日賣出持倉(cāng)量－上一交易日買入持倉(cāng)量）×合約乘數(shù)】 

　　9、當(dāng)日交易保證金=∑【當(dāng)日結(jié)算價(jià)×當(dāng)日交易結(jié)束后的持倉(cāng)總量×交易保證金比例】 

　　10、 平倉(cāng)盈虧=平歷史倉(cāng)盈虧＋平當(dāng)日倉(cāng)盈虧 平歷史倉(cāng)盈虧=∑【（賣出平倉(cāng)價(jià)－上一交易日結(jié)算價(jià)）×賣出平倉(cāng)量】∑【（上一交易日結(jié)算價(jià)－買入平倉(cāng)價(jià)）×買入平倉(cāng)量】 平當(dāng)日倉(cāng)盈虧=∑【（當(dāng)日賣出平倉(cāng)價(jià)－當(dāng)日買入開(kāi)倉(cāng)價(jià)）×賣出平倉(cāng)量】＋∑【（當(dāng)日賣出開(kāi)倉(cāng)價(jià)-當(dāng)日買入平倉(cāng)價(jià)）×買入平倉(cāng)量】