答：截至2007年3月，滬深300指數(shù)前10位成分股依次為：民生銀行、招商銀行、中信證券、萬科A、工商銀行、寶鋼股份、中國聯(lián)通、浦發(fā)銀行、長江電力、上港集團。前10位權(quán)重合計占滬深300指數(shù)比重的23.54%。 來源：考試大的美女編輯們
問：滬深300指數(shù)期貨收取多少保證金？
答：目前設(shè)計滬深300指數(shù)期貨的交易所收取的保證金水平為合約價值的8%（這個數(shù)據(jù)最新說法是要提高到30%）。交易所根據(jù)市場風險情況有權(quán)進行必要的調(diào)整。按照這一比例，如果滬深300指數(shù)期貨的結(jié)算價為2500點，那么第二天交易所收取的每張合約保證金為2500點×300元/點×8%=6萬元。投資者向會員繳納的交易保證金會在交易所規(guī)定的基礎(chǔ)上向上浮動。未來股指期貨正式推出時，不能排除交易所為控制風險而提高保證金比例的可能，如果保證金比例提高到20%則每張合約的保證金將增加到15萬元。因此，對于目前股市里的大部分散戶來說，他們將沒有足夠的資金實力投資股指期貨。 采集者退散
問：什么是合約大小，什么是合約乘數(shù)？
答：滬深300指數(shù)期貨的合約價值為當時滬深300指數(shù)期貨報價點位乘以合約乘數(shù)。合約乘數(shù)是指每個指數(shù)點對應(yīng)的人民幣金額。目前合約乘數(shù)暫定為300元/點。如果當時指數(shù)期貨報價為2500點，那么滬深300指數(shù)期貨合約價值為2500點×300元/點=750 000元。 來源：www.examda.com
問：滬深300指數(shù)期貨有漲跌停板嗎？
答：有。滬深300指數(shù)期貨的漲跌停板為前一交易日結(jié)算價的±10%。合約最后交易日不設(shè)漲跌停板。因為最后交易日不是以期貨價格的平均價作為結(jié)算價，而是以現(xiàn)貨指數(shù)的平均價作為結(jié)算價。必須要保證指數(shù)期貨的價格能夠和指數(shù)現(xiàn)貨趨同，因此不設(shè)漲跌停板。 采集者退散
問：合約的最后交易日是哪一天？
答：合約的最后交易日為到期月的第三個星期五。如IF0607合約，該合約最后交易日為2006年7月21日。同時最后交易日也是最后結(jié)算日。這天收盤后交易所將根據(jù)交割結(jié)算價進行現(xiàn)金結(jié)算。
問：股指期貨的每日交易時間和股票一樣嗎？
答：滬深300指數(shù)期貨早上9點15分開盤，比股票市場早15分鐘。9點10分到9點15分為集合競價時間。下午收盤為3點15分，比股票市場晚15分鐘。最后交易日下午收盤時，到期月份合約收盤與股票市場收盤時間一致，其他月份合約仍然在3點15分收盤。
問：什么是合約的最小變動單位？
答：股指期貨合約的最小變動單位是指合約報價時允許報出的小數(shù)點后最小有效點位數(shù)。滬深300指數(shù)期貨的最小變動單位為0.1點，按每點300元計算，最小價格變動相當于合約價值變動30元。
問：合約掛牌幾個月份？
答：滬深300指數(shù)期貨同時掛牌四個月份合約。分別是當月、下月及隨后的兩個季月月份合約。如當月月份為2007年7月，則下月合約為8月，季月合約為9月與12月。表示方式為IF0707、IF0708、IF0709、IF0712。其中IF為合約代碼，前一個07表示2007年，后一個07表示7月的合約。
問：什么是熔斷機制？
答：熔斷機制是指對某一合約在達到漲/跌停板之前，設(shè)置一個熔斷價格，使合約買賣報價在一段時間內(nèi)只能在這一價格范圍內(nèi)交易。滬深300指數(shù)期貨合約的熔斷價格為前一交易日結(jié)算價的±6%，當市場價格觸及6%，并持續(xù)一分鐘，熔斷機制啟動。在隨后的十分鐘內(nèi)，賣買申報價格只能在6%之內(nèi)，并繼續(xù)成交。超過6%的申報會被拒絕。十分鐘后，價格限制放大到10%。設(shè)置熔斷機制的目的是讓投資者在價格發(fā)生突
然變化的時候有一個冷靜期，防止作出過度反應(yīng)。
問：每日開盤價、收盤價是如何確定的？
答：開盤價是指合約開市前五分鐘內(nèi)經(jīng)集合競價產(chǎn)生的成交價格。如果集合競價未產(chǎn)生價格的，以當日第一筆成交價為當日開盤價；如果當日該合約全天無成交，則以昨日結(jié)算價作為當日開盤價。收盤價是指合約當日交易的最后一筆成交價格。如果當日該合約全天無成交，則以開盤價作為當日收盤價。
問：當日結(jié)算價是如何確定的？
答：當日結(jié)算價是指某一期貨合約最后一小時成交量的加權(quán)平均價。最后一小時無成交且價格在漲/跌停板上的，取停板價格作為當日結(jié)算價；最后一小時無成交且價格不在漲/跌停板上的，取前一小時成交量加權(quán)平均價；該時段仍無成交的，則再往前推一小時，以此類推；交易時間不足一小時的，則取全時段成交量加權(quán)平均價。
問：最后交易日結(jié)算價是如何確定的？為什么不用收盤價？
答：最后結(jié)算價是最后交易日現(xiàn)貨指數(shù)最后兩小時所有指數(shù)點的算術(shù)平均價。在國際市場上有一些合約是采用現(xiàn)貨指數(shù)收盤價作為最后結(jié)算價的。但由于現(xiàn)貨指數(shù)收盤價很容易受到操縱，因此為了防止操縱，國際市場上大部分股指期貨合約采用一段時間的平均價。
問：滬深300指數(shù)是如何編制的？
答：2005年4月8日，滬深兩交易所正式向市場發(fā)布滬深300指數(shù)。以2004年12月31日為基期，基點為1000點。同年8月25日由滬深兩交易所共同出資的中證指數(shù)有限公司成立，滬深300指數(shù)由中證指數(shù)有限公司管理。
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