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本次復習章節為《期貨基礎知識》第十章第三節：遠期利率協議，今日試題考點為：
| 期貨從業考點 | 掌握程度 |
遠期利率協議的應用 | 熟悉★★★☆☆ |
| 我國遠期利率協議市場 | 了解★★☆☆☆ |
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2月11日利率為6．5％，甲企業預計將在6個月后向銀行貸款人民幣100萬元，貸款期為半年，但擔心6個月后利率上升提高融資成本，即與銀行商議，雙方同意6個月后企業A按年利率6．47％(一年計2次復利)向銀行貸入半年100萬元貸款。8月1日FRA到期時，市場實際半年期貸款利率為（ ）時，銀行盈利。
A .6．45％
B .6．46％
C .6．48％
D .6．49％
參考解析：FRA到期時，市場實際半年期貸款利率低于約定利率時，企業虧損而銀行盈利，無論如何，企業甲的真實貸款利率鎖定是6．47％。因此，題中A、B兩項符合題意。
某投資公司根據市場利率走勢的分析，認為一個月后的3 個月期市場利率將會下跌，該公司決定用遠期利率協議進行投資交易。其操作為以0.62%的價格賣出名義本金5000萬美元的1 x4的遠期利率協議，參照利率為Libor。
假定一個月后，Libor下跌為0.53% ,按此計算結算金，該投資公司將在這筆遠期利率協議中獲利。即結算金為（?）美元。 假設三個月是91天，一年為360天。
A .11359.78
B .12359.78
C .13359.78
D .14459.78
參考解析：
我國目前主要的遠期利率協議品種為（??）。
A .1M x4M
B .2M x5M
C .3M x6M
D .4M x7M
