判斷題
121. 如果期貨價格上升，則基差一定下降。


122. 各基金行業(yè)參與者之間身份是嚴格區(qū)分的，F(xiàn)CM不能同時為CPO或TM，否則會受到CFTC的查處。


123. 股票指數(shù)期貨和股票期貨的合約標的物是不同的，股票期貨合約的對象是單一的股票，而股指期貨合約的對象是代表一組股票價格的指數(shù)。（　　）


124. 在期貨交易中，一般只要求購入合約方繳納一定的保證金。（　　）


125. 鄭州商品交易所實行"三日交割法"的第二日為配對日。（　　）


126. 若上升趨勢已發(fā)生改變，應放棄平均買低的投機策略。（　　）


127. 基差的變動比期貨價格和現(xiàn)貨價格的變動相對要大一些。（　　）


128. 買入飛鷹式套利是買進一個低執(zhí)行價格的看漲期權(quán)，賣出一個中低執(zhí)行價格的看漲期權(quán)；賣出一個中高執(zhí)行價格的看漲期權(quán)；買進一個高執(zhí)行價格的看漲期權(quán)，最大損失是權(quán)利金總額。


129. 各基金行業(yè)參與者之間身份是嚴格區(qū)分的，F(xiàn)CM不能同時為CPO或TM，否則會受到CFTC的查處。


130. 股票指數(shù)期貨合約的價值是股票指數(shù)與每點指數(shù)所代表的金額的乘積。（　　）