11. 國內期貨交易所計算機交易系統運行時，先將買賣申報單以（　　）原則進行排序。
A、時間優先，價格優先
B、價格優先，數量優先
C、數量優先，時間優先
D、價格優先，時間優先


12. 期貨投資基金支付的各種費用中同基金的業績表現直接相關的是（　　）。
A、管理費
B、經紀傭金
C、營銷費用
D、CTA費用


13. 關于“基差”，下列說法不正確的是（　　）。
A、基差是期貨價格和現貨價格的差
B、基差風險源于套期保值者
C、當基差減小時，空頭套期保值者可以忍受損失
D、基差可能為正、負或零


14. 某大豆經銷商做賣出套期保值，賣出10手期貨合約建倉，基差為-30元／噸，買入平倉時的基差為-50元／噸，該經銷商在套期保值中的盈虧狀況是（　　）。
A、盈利2000元
B、虧損2000元
C、盈利1000元
D、虧損1000元


15. 某投資者買進執行價格為280美分／蒲式耳的7月小麥看漲期權，權利金為15美分／蒲式耳。賣出執行價格為290美分／蒲式耳的7月小麥看漲期權，權利金為11美分／蒲式耳。則其損益平衡點為（　　）美分／蒲式耳。
A、290
B、284
C、280
D、276


16. 上海期貨交易所陰極銅期貨合約的手續費為（　　）。
A、不超過4元／手
B、不高于成交金額的萬分之一
C、不超過5元／手
D、不高于成交金額的萬分之二


17. 三重頂(底)與一般頭肩形最大的區別是（　　）。
A、三重頂(底)比頭肩形多一個頂(底)
B、三重頂(底)的連線是水平的，故具有矩形的特征
C、頭肩形不能轉化為持續整理形態
D、三重頂(底)更容易演變成突破形態


18. （　　）要求投機者在交易出現損失，并且損失已經達到事先確定數額時，立即對沖了結，認輸離場。
A、掌握限制損失、滾動利潤的原則
B、靈活運用止損指令
C、做好資金和風險管理
D、強行平倉制度


19. 在使用限價指令進行套利時，交易者應指明（　　）。
A、買人期貨合約的絕對價格
B、賣出期貨合約的絕對價格
C、買賣期貨合約的絕對價格
D、買賣期貨合約之間的價差


20. 某套利者以63200元／噸的價格買入l手銅期貨合約，同時以63000元／噸的價格賣出1手銅期貨合約。過了一段時間后，將其持有頭寸同時平倉，平倉價格分別為63150元／噸和62850元／噸。最終該筆投資的價差（　　）元／噸。
A、擴大了100
B、擴大了200
C、縮小了100
D、縮小了200