以下為2019年期貨投資分析第四章測(cè)試題及答案，更多期貨投資分析考試試題可進(jìn)入233網(wǎng)校期貨從業(yè)考試題庫練習(xí)！期貨?？伎偸遣患案瘢坎榭锤叻置丶?gt;>
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第四章測(cè)試題：
【單選題】行業(yè)輪動(dòng)量化策略、市場(chǎng)情緒輪動(dòng)量化策略和上下游供需關(guān)系量化策略是采用( )方式來實(shí)現(xiàn)量化交易的策略。
A.邏輯推理
B.經(jīng)驗(yàn)總結(jié)
C.數(shù)據(jù)挖掘
D.機(jī)器學(xué)習(xí)
參考答案：A
參考解析：邏輯推理的策略思想大部分來自宏觀基本面信息，其量化策略思路是通過對(duì)宏觀信息的量化處理，整理出符合宏觀基本面信息的量化模型。比較典型的量化策略例子有行業(yè)輪動(dòng)量化策略、市場(chǎng)情緒輪動(dòng)量化策略、上下游供需關(guān)系量化策略等。
【單選題】某交易模型在五個(gè)交易日內(nèi)三天賺兩天賠，取得的有效收益率是0.1%，則該模型的年化收益率是( )。
A.12.17%
B.18.25%
C.7.3%
D.7.2%
參考答案：C
參考解析：量化交易中的年化收益率的計(jì)算公式為：年化收益率=有效收益率/(總交易的天數(shù)/365)，因此，年化收益率=0.1%/(5/365)=7.3%。
【單選題】下單價(jià)與實(shí)際成交價(jià)之間的差價(jià)是指( )。
A.阿爾法套利
B.VWAP
C.滑點(diǎn)
D.回撤值
參考答案：C
參考解析：滑點(diǎn)是指下單價(jià)與實(shí)際成交價(jià)之間的差價(jià)，滑點(diǎn)現(xiàn)象有可能是網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)傳輸延遲造成的，也有可能是不正規(guī)交易商故意做手腳。在期貨市場(chǎng)上，滑點(diǎn)現(xiàn)象大部分是由于行情波動(dòng)劇烈造成的。
【多選題】在對(duì)交易模型測(cè)試結(jié)束后，如果對(duì)評(píng)估指標(biāo)比較滿意，就要開始對(duì)模型進(jìn)行真實(shí)行情環(huán)境下的仿真運(yùn)行，這一階段的主要工作內(nèi)容應(yīng)該包括( )。
A.樣本內(nèi)與樣本外檢測(cè)
B.檢驗(yàn)?zāi)Ｐ驮趯?shí)盤運(yùn)行中的信號(hào)閃爍與偷價(jià)行為
C.檢驗(yàn)?zāi)Ｐ驮趯?shí)盤中的風(fēng)險(xiǎn)控制表現(xiàn)能力
D.對(duì)模型交易策略的優(yōu)化
參考答案：ABCD
參考解析：在對(duì)交易模型測(cè)試結(jié)束后，如果對(duì)評(píng)估指標(biāo)比較滿意，就要開始對(duì)模型進(jìn)行真實(shí)行情環(huán)境下的仿真運(yùn)行。這一階段的主要工作內(nèi)容應(yīng)該包括以下四部分：①樣本內(nèi)與樣本外檢測(cè);②檢驗(yàn)?zāi)Ｐ驮趯?shí)盤運(yùn)行中的信號(hào)閃爍與偷價(jià)行為;③檢驗(yàn)?zāi)Ｐ驮趯?shí)盤中的風(fēng)險(xiǎn)控制表現(xiàn)能力;④對(duì)模型交易策略的優(yōu)化。
【判斷題】一般來說，如果附近參數(shù)系統(tǒng)的性能遠(yuǎn)差于最優(yōu)參數(shù)的性能，那這個(gè)最優(yōu)參數(shù)就是所要尋找的極大值解。( )
A.對(duì)
B.錯(cuò)
參考答案：B
參考解析：一般來說，如果附近參數(shù)系統(tǒng)的性能遠(yuǎn)差于最優(yōu)參數(shù)的性能，那這個(gè)最優(yōu)參數(shù)有可能是一個(gè)過度擬合的結(jié)果，在數(shù)學(xué)上可以認(rèn)為是奇點(diǎn)解，而不是所要尋找的極大值解。
