以下為2019年期貨投資分析第四章測試題及答案，更多期貨投資分析考試試題可進入233網校期貨從業考試題庫練習！期貨模考總是不及格？查看高分秘籍>>
第四章測試題：
【單選題】基金經理把100萬股買入指令等分為50份，每隔4分鐘遞交2萬股買人申請，這樣就可以在全天的平均價附近買到100萬股股票，同時對市場價格不產生明顯影響，這是典型的( )。
A.量化交易
B.算法交易
C.程序化交易
D.高頻交易
參考答案：B
參考解析：算法交易主要強調的是為了實現特定目的的交易執行模式，一般是為了減小對市場的沖擊，降低交易成本，降低自身對市場的影響。
【單選題】下列關于量化模型測試評估指標的說法正確的是( )。
A.最大資產回撤是測試量化交易模型優劣的最重要的指標
B.同樣的收益風險比，模型的使用風險是相同的
C.一般認為，交易模型的收益風險比在2：1以上時，盈利才是比較有把握的
D.僅僅比較夏普比率無法全面評價模型的優劣
參考答案：D
參考解析：A項，收益風險比是測試量化交易模型優劣的最重要的指標。B項，并不是同樣的收益風險比，模型的使用風險就是相同的，因為交易結果還取決于不同的資金管理策略。C項，一般認為，交易模型的收益風險比在3：1以上時，盈利才是比較有把握的，收益風險比在4：1或5：1時，結果則更好。
【單選題】含有未來數據指標的基本特征是( )。
A.買賣信號確定
B.買賣信號不確定
C.買的信號確定，賣的信號不確定
D.賣的信號確定，買的信號不確定
參考答案：B
參考解析：未來函數是指可能引用未來數據的函數，即引用或利用當時還沒有發生的數據對之前發出的判斷進行修正的函數。含有未來數據指標的基本特征是買賣信號不確定，常常是某日或某時點發出了買入或賣出信號，第二天或下一個時點如果繼續下跌或上漲，則該信號消失，然而在以后的時點位置又顯示出來。
【多選題】判斷一個合格交易模型的評估原則大致包括( )。
A.年化收益率至少應大于0，越高越好
B.最大資產回撤值越小越好
C.收益風險比越大越好
D.勝率越高越好
參考答案：ABC
參考解析：D項，勝率是要和盈虧比指標結合一起來評估，盈虧比高的模型勝率低一些也無所謂，所以勝率并不是關鍵性指標。
【判斷題】信號閃爍出現說明模型的策略里在判斷買賣交易的條件中使用了“未來函數”。( )
A.對
B.錯
參考答案：A
參考解析：信號閃爍，是指模型在圖表上顯示的買賣信號時而出現時而消失。出現這種情況，說明模型策略在判斷買賣交易的條件中使用了未來函數。
