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1.在B-S-M定價(jià)模型中，假定資產(chǎn)價(jià)格是連續(xù)波動(dòng)的且波動(dòng)率為常數(shù)。()
錯(cuò)
對
參考答案：對
參考解析：B-S-M定價(jià)模型有以下6個(gè)基本假設(shè)：①標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格服從幾何布朗運(yùn)動(dòng);②標(biāo)的資產(chǎn)可以被自由買賣，無交易成本，允許賣空;③期權(quán)有效期內(nèi)，無風(fēng)險(xiǎn)利率r和預(yù)期收益率μ是常數(shù)，投資者可以以無風(fēng)險(xiǎn)利率無限制借入或貸出資金;④標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格是連續(xù)變動(dòng)的，即不存在價(jià)格的跳躍;⑤標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格波動(dòng)率為常數(shù);⑥無套利市場。
2.在貨幣互換中，不同國家的固定利率與別國的利率有關(guān)。()
錯(cuò)
對
參考答案：錯(cuò)
參考解析：不同國家的固定利率都是根據(jù)其各自國家的利率期限結(jié)構(gòu)計(jì)算出來的，與別國的利率無關(guān)。
3.Theta指標(biāo)是衡量Delta相對標(biāo)的物價(jià)格變動(dòng)的敏感性指標(biāo)。()
錯(cuò)
對
參考答案：錯(cuò)
參考解析：Gamma值衡量Delta值對標(biāo)的資產(chǎn)的敏感度。Gamma值較小時(shí)，意味著Delta對資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)不敏感，投資者不必頻繁調(diào)整頭寸對沖資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。Theta用來度量期權(quán)價(jià)格對到期日變動(dòng)的敏感度。
