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1.對于看跌期權，標的價格越高，利率對期權價值的影響越大。()
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對
參考答案：錯
參考解析：對于看漲期權，標的價格越高，利率對期權價值的影響越大。對于看跌期權，標的價格越低，利率對期權價值的影響越大。越是價內(標的價格>行權價)的期權，利率變化對期權價值的影響越大;越是價外(標的價格<行權價)的期權，利率變化對期權價值的影響越小。
2.在期權存續期內，紅利支付導致標的資產價格下降，但對看漲期權的價值沒有影響。 ()
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對
參考答案：錯
參考解析：若在期權存續期內，標的資產支付紅利已知(或紅利率已知)，紅利支付導致標的資產價格下降?？礉q期權的價值也隨之下降。
3.對于看漲期權，隨著到期日的臨近，當標的資產價格<行權價時，Delta收斂于0。()
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對
參考答案：對
參考解析：對于看漲期權，隨著到期目的臨近，實值期權(標的價格>行權價)Delta收斂于1;平價期權(標的價格=行權價)Delta收斂于0.5;虛值期權(標的價格<行權價)Delta收斂于0。
