股指期貨交割結(jié)算價(jià)與商品期貨交割結(jié)算價(jià)(以大商所為例)之間最大區(qū)別是，商品期貨交割結(jié)算價(jià)雖然取的是配對(duì)日前十個(gè)交易日(含配對(duì)日)所有成交價(jià)格的加權(quán)平均價(jià)，但仍取決于商品期貨市場(chǎng)資金大小，而股指期貨交割結(jié)算價(jià)則取決于證券市場(chǎng)上多頭資金和看空成分股的投資者所持有成分股數(shù)量的力量對(duì)比，與股指期貨[1]市場(chǎng)上的資金大小沒有直接關(guān)系(當(dāng)然存在間接的影響)。股指期貨在最后交易日前，期貨市場(chǎng)的資金理論上可以翻江倒海，以雄厚的資金控制每日收盤價(jià)(間接影響每日結(jié)算價(jià))，但進(jìn)入最后交易日，交割結(jié)算價(jià)的確定權(quán)就由整個(gè)股票市場(chǎng)的資金力量所決定，這點(diǎn)是交割結(jié)算價(jià)與每日結(jié)算價(jià)的實(shí)質(zhì)區(qū)別。
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